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¿Las aproximaciones de precios generan oportunidades de arbitraje?

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Respondido el 23 de Agosto, 2017 por Liudvikas Bukys
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Predecir el comportamiento de una serie temporal (mesa de operaciones P&L)

Respondido el 21 de Julio, 2017 por Liudvikas Bukys
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Retorno de la inversión en márgenes

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Respondido el 27 de Enero, 2017 por Liudvikas Bukys
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Cómo calcular las fechas para el bono

Aceptada
Respondido el 15 de Diciembre, 2016 por Liudvikas Bukys
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Medias geométricas, desviación estándar y ratios de Sharpe

Respondido el 12 de Abril, 2016 por Liudvikas Bukys
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Optimización de la cartera: maximizar la varianza con una exposición a los factores de riesgo igual a cero

Aceptada
Respondido el 14 de Abril, 2016 por Liudvikas Bukys
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¿Modelos teóricos para el diferencial entre oferta y demanda de opciones?

Aceptada
Respondido el 16 de Agosto, 2017 por Liudvikas Bukys
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El arrastre negativo cuando la curva de rendimiento es descendente

Respondido el 22 de Noviembre, 2020 por Liudvikas Bukys
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Diferencia entre el FRA y un swap de cupón cero

Respondido el 29 de Agosto, 2019 por Liudvikas Bukys
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¿Sería posible combinar el long butterfly con el long straddle, consiguiendo beneficios sin importar el resultado?

Aceptada
Respondido el 16 de Diciembre, 2020 por Liudvikas Bukys
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Estrategias de negociación en vivo desarrolladas a partir de datos diarios

Aceptada
Respondido el 15 de Noviembre, 2019 por Liudvikas Bukys
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VaR histórico de las materias primas a plazo físico

Aceptada
Respondido el 14 de Abril, 2016 por Liudvikas Bukys
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¿Cómo calcular la contribución (%) de un activo a la correlación global de la cartera?

Respondido el 21 de Septiembre, 2017 por Liudvikas Bukys
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¿Cómo puedo conseguir un buen precio medio?

Respondido el 5 de Julio, 2016 por Liudvikas Bukys
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Solución de forma cerrada para el dimensionamiento óptimo de la posición de un solo culo con rendimientos previstos

Respondido el 11 de Abril, 2016 por Liudvikas Bukys
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Vol, Gamma, Vega ¿esencialmente todos son iguales?

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Respondido el 31 de Agosto, 2021 por Liudvikas Bukys
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¿Por qué los precios de las opciones deep in-the-money aumentan con la volatilidad en el marco de Black Scholes?

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Respondido el 15 de Febrero, 2021 por Liudvikas Bukys
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¿Qué convención de conteo de días se aplica en un intercambio de divisas cruzadas?

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Respondido el 6 de Junio, 2022 por Liudvikas Bukys
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¿Qué es exactamente un contrato de futuros sobre depósitos?

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Respondido el 20 de Julio, 2017 por Liudvikas Bukys
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Una lista completa de medidas de riesgo para diferentes clases de activos

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Respondido el 20 de Octubre, 2016 por Liudvikas Bukys
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¿Por qué el beta de acciones no es igual a su peso en el índice?

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Respondido el 22 de Noviembre, 2023 por Liudvikas Bukys
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