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¿Por qué es el comercio aleatorio menos costos de transacción no tiene un valor esperado de cero?

Respondido el 18 de Noviembre, 2012 por Markus Olsson
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¿Cómo saber si una opción tiene un precio correctamente?

Aceptada
Respondido el 16 de Abril, 2013 por Markus Olsson
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¿Qué técnicas estadísticas avanzadas están utilizando los investigadores cuantitativos?

Respondido el 5 de Diciembre, 2012 por Markus Olsson
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Ejemplo de Filtro de Kalman para Valores de Capital

Respondido el 6 de Diciembre, 2012 por Markus Olsson
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Cómo agrupar los ETF para reducir la cardinalidad en la selección de carteras

Respondido el 19 de Diciembre, 2012 por Markus Olsson
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Implicaciones de la hipótesis de Riemann en finanzas?

Aceptada
Respondido el 5 de Agosto, 2012 por Markus Olsson
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Cómo desarrollar journeymanship y maestría en el campo de la Finanzas Cuantitativas?

Aceptada
Respondido el 13 de Agosto, 2012 por Markus Olsson
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Relacionadas con la Flexibilización Cuantitativa para el rally en el SPX

Respondido el 27 de Mayo, 2013 por Markus Olsson
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Coeficientes típicos utilizados en el modelo de root cuadrada para el impacto del mercado

Respondido el 22 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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Black-Scholes: ¿por Qué el foco en la volatilidad?

Respondido el 4 de Noviembre, 2013 por Markus Olsson
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Problemas para llegar a la fórmula Black-Scholes

Aceptada
Respondido el 5 de Noviembre, 2013 por Markus Olsson
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el tiempo en las series de tiempo de la base de datos - UTC o local

Aceptada
Respondido el 6 de Febrero, 2013 por Markus Olsson
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Cómo calcular la probabilidad de tocar un take-profit sin tocar un stop-loss?

Respondido el 20 de Octubre, 2012 por Markus Olsson
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¿Cómo llevar a cabo una operación a largo plazo con el petróleo?

Aceptada
Respondido el 4 de Marzo, 2013 por Markus Olsson
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Estabilidad de las correlaciones y volatilidad

Aceptada
Respondido el 6 de Marzo, 2013 por Markus Olsson
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¿Qué tan popular es el TIR como herramienta para la presupuestación de capital hoy en día?

Aceptada
Respondido el 14 de Agosto, 2013 por Markus Olsson
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Ejemplos de inversión de los factores a través del factor de fondos/ETFs

Aceptada
Respondido el 20 de Marzo, 2013 por Markus Olsson
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relación entre el activo y la equidad volatilidades - modelo de merton

Respondido el 14 de Agosto, 2013 por Markus Olsson
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Cómo Delta de Cobertura con Futuros?

Respondido el 22 de Noviembre, 2012 por Markus Olsson
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Con una demanda tan alta de comercio electrónico o simplemente de comercio en general, ¿por qué son tan limitados los horarios del mercado?

Aceptada
Respondido el 13 de Julio, 2012 por Markus Olsson
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¿cuál es la volatilidad implícita en un conjunto de opciones?

Respondido el 21 de Diciembre, 2012 por Markus Olsson
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Semi-fuerte de la eficiencia y de la HFT

Aceptada
Respondido el 21 de Octubre, 2013 por Markus Olsson
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Contrato De Futuros Sobre Valores Justos De Precisión

Respondido el 11 de Junio, 2013 por Markus Olsson
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¿Cómo se puede calcular la capacidad de una estrategia a partir de datos históricos?

Respondido el 26 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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¿Cómo esbozar rápidamente un perfil griego de segundo orden para una posición de vainilla?

Respondido el 26 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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¿Cómo se manejan los Calendarios en una .NET quant sistema?

Respondido el 19 de Septiembre, 2012 por Markus Olsson
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Biblioteca de gráficos financieros interactivos

Respondido el 5 de Febrero, 2015 por Markus Olsson
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¿Cómo cubrir la parte fija de un contrato de intercambio?

Aceptada
Respondido el 25 de Febrero, 2013 por Markus Olsson
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Cálculo de la cartera adecuada (tamaño de la posición para cada tramo) en una estrategia larga/corta

Aceptada
Respondido el 20 de Octubre, 2012 por Markus Olsson
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Lanzamiento De La Moneda Del Sistema

Respondido el 31 de Octubre, 2012 por Markus Olsson
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