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Convergencia de Monte Carlo

Respondido el 7 de Noviembre, 2015 por Steven Dick
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La replicación de una opción de compra por dinero en efectivo-o-nada de opción digital

Respondido el 2 de Diciembre, 2014 por Steven Dick
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Cómo calcular $E^{T_N}(L(T_i, T_{i+1}))$ ?

Respondido el 10 de Septiembre, 2015 por Steven Dick
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Razonamiento intuitivo para el uso de la medida de riesgo neutral

Aceptada
Respondido el 12 de Mayo, 2015 por Steven Dick
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Obligados a ejercer las opciones de hueco

Respondido el 6 de Julio, 2015 por Steven Dick
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Dos maneras diferentes de fijación de precios que da lugar a dos respuestas

Aceptada
Respondido el 6 de Julio, 2015 por Steven Dick
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Ejercicio de la opción de compra americana y dividendos

Respondido el 12 de Julio, 2015 por Steven Dick
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El precio y la constante de cobertura de la cartera de straddle: $X=|S(T)-K|$

Respondido el 5 de Junio, 2016 por Steven Dick
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Opción americana - Límite superior

Respondido el 13 de Abril, 2016 por Steven Dick
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¿Por qué hay un límite en cuanto a la prima de un CAJERO automático (!) llame swaption en el Black76 modelo?

Aceptada
Respondido el 18 de Febrero, 2016 por Steven Dick
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¿Por qué los modelos funcionales de Markov (Hunt 2000) aún no son tan populares?

Aceptada
Respondido el 13 de Enero, 2015 por Steven Dick
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Efecto de la volatilidad masiva en la fórmula BS

Aceptada
Respondido el 29 de Marzo, 2015 por Steven Dick
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Probabilidad de que un caplet acabe en dinero

Respondido el 3 de Agosto, 2015 por Steven Dick
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Modelo trinomial para opciones sobre acciones con curva de interés determinista

Respondido el 20 de Junio, 2016 por Steven Dick
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Demuestra que la condición de mariposa es siempre mayor que cero

Respondido el 23 de Febrero, 2017 por Steven Dick
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Solución numérica a la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes - Opción Digital

Respondido el 15 de Agosto, 2015 por Steven Dick
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¿Por qué necesitamos a $dS_t=r S_tdt+\sigma S_tdW_t^Q$?

Aceptada
Respondido el 31 de Enero, 2015 por Steven Dick
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precios de las llamadas americanas en acciones que no pagan dividendos

Aceptada
Respondido el 23 de Octubre, 2015 por Steven Dick
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Tratar una restricción que es root cuadrada de una forma cuadrática

Aceptada
Respondido el 7 de Marzo, 2016 por Steven Dick
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Preguntas fundamentales sobre el CAPM

Respondido el 25 de Octubre, 2015 por Steven Dick
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¿Sería óptima una Opción Americana liquidada en efectivo para ser ejercida anticipadamente?

Respondido el 5 de Marzo, 2017 por Steven Dick
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Analítica soluton para el Black-Scholes ecuación con una modificación de la Opción Call Europea

Respondido el 18 de Agosto, 2015 por Steven Dick
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Al $C(K_2) = C(K_1)$ para las opciones de llamada con la misma fecha de vencimiento

Aceptada
Respondido el 20 de Noviembre, 2014 por Steven Dick
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¿Cómo derecha a romper las cláusulas afectan CVA cálculos

Respondido el 24 de Agosto, 2015 por Steven Dick
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Una medida única de riesgo neutral para el Movimiento Browniano

Respondido el 21 de Junio, 2015 por Steven Dick
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Árbol binomial frente a árbol trinomial en la fijación de precios de las opciones

Aceptada
Respondido el 26 de Abril, 2015 por Steven Dick
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Griegos de la cartera de autofinanciación

Respondido el 18 de Noviembre, 2014 por Steven Dick
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La paradoja de Braess en finanzas cuantitativas: Cuando optatividad conduce a un valor menor...?

Aceptada
Respondido el 26 de Abril, 2015 por Steven Dick
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Precios de las opciones según el modelo de volatilidad estocástica de Heston

Respondido el 30 de Octubre, 2014 por Steven Dick
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Sesgo en el modelo Black Scholes

Respondido el 13 de Diciembre, 2014 por Steven Dick
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