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¿Cómo calcular los rendimientos mensuales en R para cada empresa en un conjunto de datos de 4000 empresas?

Aceptada
Respondido el 8 de Octubre, 2020 por Foxy
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Cómo calcular $E[W(T)\exp(W(T)]$

Respondido el 16 de Agosto, 2021 por Foxy
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Pregunta sobre el proceso de difusión de saltos

Aceptada
Respondido el 11 de Diciembre, 2021 por Foxy
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Opciones de vencimiento anticipado/deconvolución

Aceptada
Respondido el 5 de Octubre, 2021 por Foxy
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Dependencia entre el riesgo de impago y el riesgo de diferencial de crédito

Respondido el 17 de Junio, 2021 por Foxy
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La forma de la sonrisa de la volatilidad para un resultado bimodal

Aceptada
Respondido el 27 de Noviembre, 2020 por Foxy
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¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

Aceptada
Respondido el 19 de Octubre, 2020 por Foxy
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Rendimiento compuesto a lo largo de $n$ días

Respondido el 15 de Abril, 2021 por Foxy
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Backtesting de estrategias de opciones sólo con datos IV

Respondido el 13 de Enero, 2022 por Foxy
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Cobertura Delta con un subyacente diferente

Aceptada
Respondido el 14 de Enero, 2022 por Foxy
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Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

Respondido el 6 de Julio, 2021 por Foxy
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Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

Aceptada
Respondido el 3 de Mayo, 2021 por Foxy
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Derivación del coeficiente de aversión al riesgo

Respondido el 25 de Marzo, 2021 por Foxy
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Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

Aceptada
Respondido el 26 de Marzo, 2021 por Foxy
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¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

Respondido el 3 de Agosto, 2021 por Foxy
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Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

Respondido el 12 de Noviembre, 2020 por Foxy
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Apostar o no apostar (¿resolver un sistema de EDOs tal vez?)

Aceptada
Respondido el 25 de Enero, 2022 por Foxy
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¿Es coherente la medida de riesgo de Aumann-Serrano?

Aceptada
Respondido el 28 de Enero, 2022 por Foxy
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Discretización de la EDP de Black Scholes

Aceptada
Respondido el 2 de Febrero, 2022 por Foxy
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Matriz de covarianza para activos múltiples - Segundo intento

Respondido el 7 de Diciembre, 2020 por Foxy
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función de utilidad y CAPM en la teoría de la cartera

Aceptada
Respondido el 10 de Marzo, 2022 por Foxy
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Cartera de Markowitz con restricciones de factor/posición

Aceptada
Respondido el 17 de Marzo, 2022 por Foxy
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Distribución de riesgo neutro implícito en las opciones frente a los momentos de riesgo neutro de BKM

Respondido el 23 de Marzo, 2022 por Foxy
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Si el reparto entre dos activos es un proceso OU, ¿qué procesos siguen los dos activos?

Respondido el 25 de Mayo, 2022 por Foxy
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Pregunta sobre aproximaciones de precio a plazo + tipo de interés constante

Respondido el 5 de Mayo, 2020 por Foxy
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Teoría de la utilidad y análisis de la varianza media

Respondido el 12 de Abril, 2022 por Foxy
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PRIIPs KID: si el VaR (espacio de retorno) < -1, ¿cómo calcular el VEV (volatilidad equivalente al VaR)?

Respondido el 10 de Enero, 2022 por Foxy
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Simulación de movimientos brownianos iterados

Aceptada
Respondido el 15 de Junio, 2022 por Foxy
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¿Es la duración de un bono una función convexa?

Respondido el 11 de Agosto, 2022 por Foxy
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Covarianza entre dos carteras fronterizas

Respondido el 23 de Septiembre, 2022 por Foxy
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