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Fijación de precios de los derivados en el marco de las curvas múltiples (OIS y LIBOR)

Aceptada
Respondido el 4 de Mayo, 2018 por Andrew Koester
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Construyendo una curva Forward consistente en el marco de trabajo multicurva

Aceptada
Respondido el 14 de Junio, 2018 por Andrew Koester
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Replicar la cartera para reclamar acciones con dividendos discretos

Aceptada
Respondido el 8 de Enero, 2018 por Andrew Koester
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Valor de la opción basado en un vwap

Aceptada
Respondido el 17 de Mayo, 2017 por Andrew Koester
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Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Respondido el 31 de Marzo, 2021 por Andrew Koester
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bootstrap de una curva base para obtener una curva base hacia adelante

Respondido el 11 de Junio, 2018 por Andrew Koester
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¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Aceptada
Respondido el 18 de Marzo, 2019 por Andrew Koester
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Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

Respondido el 11 de Mayo, 2018 por Andrew Koester
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Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

Aceptada
Respondido el 28 de Marzo, 2019 por Andrew Koester
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¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

Respondido el 1 de Junio, 2017 por Andrew Koester
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Comprender intuitivamente los límites de las opciones de compra y venta americanas

Aceptada
Respondido el 20 de Septiembre, 2017 por Andrew Koester
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¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Respondido el 12 de Marzo, 2021 por Andrew Koester
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Relación strike / delta para las opciones FX

Respondido el 23 de Mayo, 2017 por Andrew Koester
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¿Es necesario derivar la EDP para el precio de la opción cuando se aplica el Monte Carlo de mínimos cuadrados?

Respondido el 19 de Diciembre, 2017 por Andrew Koester
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Interés de alineación de precios (PAI) Efecto de convexidad

Aceptada
Respondido el 4 de Julio, 2019 por Andrew Koester
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Cobertura estática para la llamada digital ascendente y descendente

Respondido el 9 de Abril, 2019 por Andrew Koester
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Sacar la volatilidad de las opciones de la superficie

Respondido el 21 de Enero, 2019 por Andrew Koester
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Volatilidad implícita en los modelos de Montecarlo

Aceptada
Respondido el 9 de Abril, 2019 por Andrew Koester
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Fórmulas de rentabilidad multiperiodo con dividendos

Respondido el 22 de Septiembre, 2015 por Andrew Koester
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¿Por qué no hay carry si los tipos de interés siguen los tipos a plazo previstos?

Respondido el 14 de Junio, 2017 por Andrew Koester
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¿Qué volatilidad utilizar en la fijación de precios máximos con descuento CSA?

Aceptada
Respondido el 29 de Junio, 2017 por Andrew Koester
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Detalles de la calibración del modelo Hull-White

Aceptada
Respondido el 27 de Marzo, 2018 por Andrew Koester
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¿Fecha de fijación, fecha de inicio, fecha de finalización en la valoración de derivados de tipos de interés?

Aceptada
Respondido el 8 de Enero, 2018 por Andrew Koester
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Extensión Hull-White del modelo Vasicek

Aceptada
Respondido el 26 de Marzo, 2018 por Andrew Koester
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¿Modelamos los precios nominales o reales de los activos?

Aceptada
Respondido el 26 de Febrero, 2018 por Andrew Koester
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Fijación de precios de los contratos a plazo

Aceptada
Respondido el 5 de Marzo, 2021 por Andrew Koester
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Precio de la opción de inicio anticipado con PDE

Respondido el 25 de Noviembre, 2015 por Andrew Koester
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Condiciones de arbitraje gratuitas en las superficies de swaption de los cajeros automáticos

Respondido el 20 de Mayo, 2021 por Andrew Koester
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¿Es el Libor una martingala bajo la medida T-forward?

Respondido el 31 de Mayo, 2017 por Andrew Koester
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Precio de la opción con límite superior en la dimensión de la volatilidad

Respondido el 19 de Junio, 2018 por Andrew Koester
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