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¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Respondido el 24 de Enero, 2022 por Amod Gokhale
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Diferencias en las volatilidades implícitas de los warrants y las opciones

Respondido el 24 de Abril, 2021 por Amod Gokhale
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¿Valor razonable teórico de los contratos de futuros SOFR 1M y 3M?

Respondido el 22 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale
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¿Es el alto rendimiento del Tesoro una señal alcista para la bolsa?

Aceptada
Respondido el 29 de Marzo, 2022 por Amod Gokhale
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¿Por qué no existe el Bid Ask Spread en los mercados de futuros?

Aceptada
Respondido el 16 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale
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¿Qué tiene que ver la gamma con la volatilidad realizada?

Aceptada
Respondido el 5 de Mayo, 2022 por Amod Gokhale
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La opción es "más pura" en su riesgo ¿qué quiere decir esto?

Respondido el 17 de Mayo, 2022 por Amod Gokhale
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Volatilidad de la opción de cambio

Respondido el 7 de Junio, 2020 por Amod Gokhale
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Uso del proceso de Markov en la valoración de opciones

Aceptada
Respondido el 30 de Mayo, 2022 por Amod Gokhale
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Calcular el valor de la integral del proceso de Wiener $\int_{0}^t e^{\lambda u } dZ_u$

Aceptada
Respondido el 31 de Mayo, 2022 por Amod Gokhale
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Por qué el tipo de interés de los fondos federales es superior al rendimiento del Tesoro estadounidense a corto plazo (< 2M)

Respondido el 4 de Julio, 2022 por Amod Gokhale
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Ayuda para leer los pares de divisas

Respondido el 10 de Julio, 2022 por Amod Gokhale
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Temas STIR: Precios XCCY y trilema entre SOFR, FF y FRA

Respondido el 18 de Julio, 2022 por Amod Gokhale
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¿Por qué un operador de gamma largo se sienta en la oferta y la demanda?

Aceptada
Respondido el 19 de Agosto, 2022 por Amod Gokhale
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¿Dos formas de definir/calcular el "FVA"? - ¿Igual o diferente? (Pregunta simple sobre el XVA)

Respondido el 19 de Agosto, 2022 por Amod Gokhale
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Uso de los swaps de tipos de interés en la inversión basada en el pasivo

Respondido el 30 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale
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¿Cómo se puede saber cuántas acciones se han puesto en corto?

Aceptada
Respondido el 28 de Enero, 2021 por Amod Gokhale
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Acerca de la rentabilidad logarítmica en el modelo Black&Scholes

Aceptada
Respondido el 7 de Junio, 2020 por Amod Gokhale
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Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

Aceptada
Respondido el 23 de Abril, 2023 por Amod Gokhale
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¿Existe un método general para predecir en la práctica los precios futuros de las opciones (vainilla)?

Respondido el 2 de Mayo, 2023 por Amod Gokhale
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¿Cómo valorar fundamentalmente las criptomonedas?

Respondido el 15 de Junio, 2022 por Amod Gokhale
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Temas STIR: Implied FX-OIS Basis y FX Forward/Swap Pricing

Respondido el 24 de Abril, 2021 por Amod Gokhale
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Rompecabezas de probabilidad de una entrevista cuantitativa

Respondido el 27 de Septiembre, 2023 por Amod Gokhale
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Determinar la propagación de la base de moneda cruzada en mercados ilíquidos

Respondido el 24 de Octubre, 2023 por Amod Gokhale
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¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Respondido el 10 de Junio, 2024 por Amod Gokhale
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Proporción de densidad del mundo real a densidad neutral al riesgo

Respondido el 6 de Agosto, 2024 por Amod Gokhale
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Duración modificada y cómo explica la sensibilidad del precio del bono a los cambios en el rendimiento al vencimiento

Respondido el 9 de Enero, 2021 por Amod Gokhale
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Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

Respondido el 18 de Agosto, 2020 por Amod Gokhale
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