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Calcular la huelga desde el delta de Black Scholes

Respondido el 25 de Marzo, 2022 por BC.
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¿Cuándo utilizar un modelo de voltaje local frente a un modelo de voltaje estocástico?

Respondido el 20 de Mayo, 2022 por BC.
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Dinámica del tipo de cambio

Aceptada
Respondido el 24 de Mayo, 2022 por BC.
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¿Cómo estiman las plataformas de negociación los gráficos de pérdidas y ganancias de los precios de las opciones?

Aceptada
Respondido el 5 de Febrero, 2022 por BC.
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¿Por qué la volatilidad implícita suele ser mayor en las opciones de compra europeas OTM/ITM que en las ATM?

Respondido el 3 de Junio, 2021 por BC.
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¿Cómo explicar la asimetría del Volga de vainilla?

Respondido el 16 de Julio, 2021 por BC.
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¿Dónde puedo encontrar datos sobre la volatilidad implícita de la cápsula?

Respondido el 18 de Junio, 2021 por BC.
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¿Cómo se cotiza en el mercado de divisas?

Aceptada
Respondido el 1 de Junio, 2021 por BC.
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Precio de la opción de Monte Carlo de volatilidad local - diferente nivel de índice inicial

Respondido el 16 de Mayo, 2021 por BC.
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¿Por qué el tramo fijo de un swap libor es 30/360 y el flotante es real/360?

Aceptada
Respondido el 1 de Febrero, 2022 por BC.
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SOFR - Aviso de pago

Respondido el 1 de Febrero, 2022 por BC.
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API de Bloomberg / Complemento de Excel - Acciones no cotizadas

Aceptada
Respondido el 11 de Junio, 2021 por BC.
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Bloomberg python API - ¿solicitud de tick/bar intradiario para opciones?

Aceptada
Respondido el 30 de Abril, 2021 por BC.
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Pregunta sobre la comilla de prima de swaption en la terminal de Bloomberg

Respondido el 11 de Julio, 2022 por BC.
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Volatilidad local vs. Volatilidad estocástica

Respondido el 25 de Abril, 2021 por BC.
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¿cómo calcular los tipos de interés implícitos utilizando los futuros STIRs?

Aceptada
Respondido el 2 de Agosto, 2022 por BC.
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6 votos

BLOOMBERG Volatilidad de la huelga frente a la del straddle

Respondido el 3 de Agosto, 2022 por BC.
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Aplicación de la Ley/Acta IDSA / ICMA / Convención sobre el recuento del día de los bonos

Aceptada
Respondido el 11 de Agosto, 2022 por BC.
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Comillas de las opciones FX (días o días+tiempo hasta el vencimiento)

Respondido el 24 de Agosto, 2022 por BC.
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¿Vega en un mundo de Black-Scholes de "volatilidad constante"?

Respondido el 29 de Abril, 2021 por BC.
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Fijación del precio de una opción Vanilla sobre divisas

Respondido el 16 de Mayo, 2021 por BC.
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¿Cómo calcula Bloomberg el tipo swap a 2 años utilizando los precios actuales de los futuros del eurodólar?

Respondido el 15 de Octubre, 2022 por BC.
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¿Puede la opción de compra europea sobre acciones tener un theta positivo? (suponiendo un tipo de interés positivo)

Aceptada
Respondido el 28 de Octubre, 2022 por BC.
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¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Respondido el 27 de Noviembre, 2022 por BC.
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Pregunta sobre la convención del mercado FX-swap para o/n

Respondido el 27 de Noviembre, 2022 por BC.
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Cambio del interés abierto en el comercio de futuros

Respondido el 12 de Diciembre, 2022 por BC.
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Bloomberg FWCM vs FWCV

Respondido el 10 de Diciembre, 2022 por BC.
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Tasa libre de riesgo correcta para fijar el precio de una Opción utilizando la fórmula BS

Aceptada
Respondido el 15 de Diciembre, 2022 por BC.
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Modelo de volatilidad para la fijación de precios de opciones de venta a la baja

Aceptada
Respondido el 19 de Diciembre, 2022 por BC.
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Modelo SABR - beta

Respondido el 29 de Diciembre, 2022 por BC.
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