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Quantlib: AmericanOption implica volatilidad / root no está entre corchetes

Respondido el 8 de Diciembre, 2017 por BigCanOfTuna
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La creación de una cartera de R : buenas prácticas

Aceptada
Respondido el 5 de Marzo, 2018 por BigCanOfTuna
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Pregunta sobre el ajuste de la curva de rendimiento con la función Nelson.Siegel del paquete YieldCurve en R

Aceptada
Respondido el 11 de Febrero, 2020 por BigCanOfTuna
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R: optimizar las series temporales para minimizar la "integral"

Respondido el 3 de Junio, 2018 por BigCanOfTuna
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Casi replicar una cesta con algunos de sus componentes

Aceptada
Respondido el 24 de Julio, 2019 por BigCanOfTuna
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¿Por qué es mejor utilizar algoritmos evolutivos que OLS para resolver el problema de seguimiento de índices?

Aceptada
Respondido el 11 de Agosto, 2019 por BigCanOfTuna
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Calcular Vega y Delta en R

Aceptada
Respondido el 21 de Septiembre, 2019 por BigCanOfTuna
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¿Se encuentran las carteras de mínimo VaR y mínimo ES en la frontera eficiente de media-varianza?

Respondido el 30 de Octubre, 2020 por BigCanOfTuna
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Lista de ISIN para Opciones, Swaps, Derivados?

Respondido el 8 de Enero, 2018 por BigCanOfTuna
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Alternativas de optimización CVAR

Aceptada
Respondido el 7 de Abril, 2020 por BigCanOfTuna
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Desviación Media Absoluta en la optimización de la cartera m.v.

Respondido el 5 de Enero, 2021 por BigCanOfTuna
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Configuración de la estrategia de arbitraje en R

Aceptada
Respondido el 16 de Septiembre, 2020 por BigCanOfTuna
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Paquetes R para la calibración (optimización/minimización) de modelos de precios

Respondido el 15 de Noviembre, 2020 por BigCanOfTuna
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Factor de inversión de patrones estacionales y de inversión estacional

Respondido el 28 de Julio, 2019 por BigCanOfTuna
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Mensaje de error en el cálculo de la volatilidad implícita

Respondido el 30 de Diciembre, 2013 por BigCanOfTuna
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Datos fuera de horario - Interactive Brokers

Aceptada
Respondido el 13 de Febrero, 2019 por BigCanOfTuna
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Tratamiento de los resultados estocásticos de los modelos de aprendizaje automático

Respondido el 31 de Mayo, 2020 por BigCanOfTuna
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Obteniendo conjuntos de variables correlacionadas al azar

Respondido el 19 de Junio, 2019 por BigCanOfTuna
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Generar una matriz de covarianza aleatoria con varianzas en el rango

Respondido el 9 de Enero, 2017 por BigCanOfTuna
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Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

Aceptada
Respondido el 9 de Agosto, 2018 por BigCanOfTuna
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Problema en el cálculo de un VaR simple

Aceptada
Respondido el 5 de Septiembre, 2019 por BigCanOfTuna
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Criterio de Kelly en acciones correlacionadas

Respondido el 23 de Mayo, 2020 por BigCanOfTuna
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Elección de las mejores expresiones entre todas las combinaciones posibles de variables, operadores unarios y binarios junto con hiperparámetros

Aceptada
Respondido el 7 de Octubre, 2019 por BigCanOfTuna
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¿Más rentable? Alto % pero baja probabilidad o Bajo % pero alta probabilidad

Respondido el 17 de Diciembre, 2018 por BigCanOfTuna
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IB con R ¿qué paquete?

Respondido el 15 de Abril, 2020 por BigCanOfTuna
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Cómo minimizar la forma paramétrica de Nelson-Siegel

Respondido el 4 de Octubre, 2021 por BigCanOfTuna
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Regularizadores para calcular las ponderaciones de la cartera de varianza mínima

Respondido el 4 de Marzo, 2019 por BigCanOfTuna
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Cómo convertir datos semanales en mensuales en r (o en Julia)

Respondido el 11 de Noviembre, 2017 por BigCanOfTuna
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R: Cálculo de la rentabilidad acumulada de una cartera

Respondido el 5 de Marzo, 2019 por BigCanOfTuna
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Optimización analítica de la cartera para el VaR bajo normalidad multivariante

Respondido el 13 de Diciembre, 2019 por BigCanOfTuna
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