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La replicación de una opción de compra por dinero en efectivo-o-nada de opción digital

Respondido el 3 de Diciembre, 2014 por Miha
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Black Scholes: ¿Cómo ayuda a transformar la incertidumbre y seguir sin poder calcular un precio justo?

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Respondido el 23 de Febrero, 2015 por Miha
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Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

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Respondido el 6 de Mayo, 2015 por Miha
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derivación de heston pde en gatheral

Aceptada
Respondido el 23 de Diciembre, 2014 por Miha
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Cómo calcular el valor esperado de una función de un movimiento browniano estándar (proceso de Wiener)

Aceptada
Respondido el 19 de Abril, 2014 por Miha
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Matriz de covarianza frente a la matriz de volatilidad

Respondido el 6 de Junio, 2015 por Miha
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Transformación en Martingale

Respondido el 7 de Abril, 2015 por Miha
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Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

Respondido el 24 de Agosto, 2015 por Miha
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Precio de la opción de compra

Respondido el 14 de Mayo, 2015 por Miha
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¿El precio de las acciones es una martingala si el tipo de interés sin riesgo es cero?

Aceptada
Respondido el 26 de Abril, 2015 por Miha
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La ley del precio único en un modelo discreto

Aceptada
Respondido el 27 de Abril, 2015 por Miha
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Riesgo Gamma vs. Volatilidad

Respondido el 30 de Marzo, 2014 por Miha
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¿Por qué hay que reinvertir los dividendos para utilizar la fijación de precios neutrales al riesgo?

Aceptada
Respondido el 23 de Mayo, 2015 por Miha
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Riesgo de contraparte bilateral

Aceptada
Respondido el 28 de Marzo, 2016 por Miha
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Kernel de precios de Markov

Respondido el 20 de Marzo, 2015 por Miha
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¿Por qué la interpolación lineal no es adecuada para la construcción de superficies de volatilidad?

Aceptada
Respondido el 17 de Septiembre, 2015 por Miha
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Cómo calibrar una superficie de volatilidad con el IVS

Respondido el 18 de Agosto, 2015 por Miha
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Principio de reflexión

Respondido el 30 de Junio, 2015 por Miha
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Efecto Quanto en los swaps de divisas cruzadas

Respondido el 2 de Diciembre, 2017 por Miha
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¿Es necesaria la negociación del subyacente para la réplica?

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Respondido el 29 de Mayo, 2015 por Miha
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Una simple pregunta: Coste de la cobertura delta cuando se vende una opción de compra

Respondido el 22 de Agosto, 2017 por Miha
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Negociable => ¿Satisface la ecuación de precios?

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Respondido el 5 de Junio, 2015 por Miha
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Feynman Kac y la elección de la medida

Aceptada
Respondido el 25 de Agosto, 2016 por Miha
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¿Por qué el precio de una opción de compra con $K=0$ igual al precio de la acción $S_0$ ?

Respondido el 13 de Enero, 2015 por Miha
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¿Qué distribución me corresponde?

Respondido el 15 de Julio, 2015 por Miha
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Derivación rigurosa de $d\Pi$ para las acciones con dividendo continuo

Aceptada
Respondido el 16 de Agosto, 2017 por Miha
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Derivación de la ecuación HJB

Respondido el 21 de Mayo, 2015 por Miha
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Encontrar una oportunidad de arbitraje en el modelo de mercado dado

Respondido el 23 de Junio, 2019 por Miha
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Cómo valorar los saltos en las retribuciones

Aceptada
Respondido el 18 de Febrero, 2016 por Miha
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Cómo calcular el flujo de efectivo para el swap de XC

Respondido el 10 de Julio, 2015 por Miha
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