Respuestas del usuario 84809

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¿Por qué es la varianza de una cartera de una forma cuadrática?

Respondido el 4 de Mayo, 2015 por scottishwildcat
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Qué uso como de diversificación de la cartera de medida?

Aceptada
Respondido el 3 de Marzo, 2015 por scottishwildcat
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Cómo tratar a los grandes (5K-10K) no positivo-definida (especialmente cerca-singular) de las matrices de covarianza para la descomposición de Cholesky?

Respondido el 5 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat
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¿Por qué son las tasas de interés y los precios de las acciones correlaciona positivamente?

Respondido el 8 de Octubre, 2014 por scottishwildcat
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Lo que es un buen Sistema de Álgebra computacional para la ingeniería financiera?

Respondido el 15 de Octubre, 2014 por scottishwildcat
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Proceso estocástico con los no-independiente incrementos de

Respondido el 17 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
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El promedio de correlación de índice/cartera

Aceptada
Respondido el 9 de Agosto, 2013 por scottishwildcat
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La Copula Correlaciones

Respondido el 7 de Abril, 2019 por scottishwildcat
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¿Restricciones de cointegración de coint(X,Z) dado coint(X,Y) y coint(Y,Z)?

Respondido el 21 de Enero, 2014 por scottishwildcat
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¿Cuál es el precio medio de las acciones según el modelo de Bachelier?

Aceptada
Respondido el 4 de Diciembre, 2012 por scottishwildcat
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¿Por qué el GARCH se aplica más a menudo en el análisis de riesgos que el estocástico?

Aceptada
Respondido el 20 de Octubre, 2015 por scottishwildcat
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Mercado de futuros de bonos coreanos: ¿existe una diferencia fundamental entre los contratos a 3, 5 y 10 años?

Aceptada
Respondido el 19 de Febrero, 2014 por scottishwildcat
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SDE simulación: P o Q?

Respondido el 17 de Octubre, 2013 por scottishwildcat
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Generar variables aleatorias correlacionadas a partir de las distribuciones Normal y Gamma

Respondido el 11 de Enero, 2013 por scottishwildcat
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Aplicaciones exitosas de la teoría del caos en las finanzas cuantitativas

Respondido el 28 de Mayo, 2014 por scottishwildcat
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¿Cuál es el nombre de este casi-browniano proceso estocástico?

Respondido el 25 de Enero, 2016 por scottishwildcat
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Procesos de difusión del Itô en las finanzas con distribución desconocida a un valor terminal

Respondido el 29 de Noviembre, 2013 por scottishwildcat
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Matemáticas antecedentes necesarios para comprender el movimiento browniano geométrico

Respondido el 29 de Mayo, 2015 por scottishwildcat
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Medir el alfa (el mundo académico frente a la industria)

Respondido el 1 de Junio, 2018 por scottishwildcat
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De volatilidad estocástica del modelo exponencial con OU volatilidad

Respondido el 30 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat
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Cómo Delta de Cobertura con Futuros?

Aceptada
Respondido el 28 de Noviembre, 2012 por scottishwildcat
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¿Cómo puedo estimar los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck de algunos datos de reversión media que tengo en R?

Respondido el 1 de Abril, 2015 por scottishwildcat
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Simular los precios de los activos (imaginarios) utilizando números aleatorios que siguen una cópula de Frank

Respondido el 9 de Junio, 2015 por scottishwildcat
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Anidado volatilidad

Respondido el 26 de Agosto, 2014 por scottishwildcat
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Cómo anualmente la asimetría y la curtosis basado en diario devuelve

Aceptada
Respondido el 16 de Agosto, 2012 por scottishwildcat
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¿Qué es la financiación sin modelos?

Aceptada
Respondido el 26 de Octubre, 2017 por scottishwildcat
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Valoración de abrir FX-Adelante

Respondido el 12 de Julio, 2018 por scottishwildcat
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La Optimización de cartera para incluir TODOS los Valores?

Respondido el 9 de Diciembre, 2014 por scottishwildcat
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buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

Respondido el 1 de Julio, 2015 por scottishwildcat
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Paquete R para la cartera

Aceptada
Respondido el 20 de Mayo, 2015 por scottishwildcat
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