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¿Cómo se puede calcular la volatilidad de una muestra cuando los puntos están irregularmente espaciados?

Aceptada
Respondido el 19 de Diciembre, 2011 por Kyle Cronin
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Cuál es la forma funcional describe la volatilidad implícita de la curva?

Respondido el 5 de Octubre, 2011 por Kyle Cronin
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¿Qué biblioteca .NET puedo usar para resolver problemas de optimización?

Respondido el 14 de Abril, 2011 por Kyle Cronin
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¿Qué herramientas se utilizan para resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales en las finanzas cuantitativas?

Aceptada
Respondido el 29 de Septiembre, 2011 por Kyle Cronin
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Cómo manejar los pagos de cupón cuando el precio de un bono con un incrustados opción?

Respondido el 14 de Octubre, 2011 por Kyle Cronin
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calcular rangos libres de arbitraje a partir de los precios directos, del spread y del fly

Aceptada
Respondido el 10 de Abril, 2012 por Kyle Cronin
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¿Por qué utilizar swap de tasas en una curva de rendimiento?

Respondido el 4 de Mayo, 2012 por Kyle Cronin
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La simulación de propiedad del índice de precios de

Aceptada
Respondido el 27 de Diciembre, 2011 por Kyle Cronin
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¿Cuándo utilizar la simulación de Montecarlo en lugar de los métodos analíticos para la valoración de opciones?

Aceptada
Respondido el 2 de Octubre, 2012 por Kyle Cronin
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Cómo probar y cómo simular el precio de subida/caída de la asimetría en el mercado de valores

Respondido el 27 de Diciembre, 2011 por Kyle Cronin
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3 votos

¿Por qué el precio de un derivado no dependen de la derivada con el que de cobertura del riesgo de volatilidad?

Respondido el 6 de Agosto, 2012 por Kyle Cronin
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Hace un Ejecutado Orden de Límite Implica un Precio de contado?

Respondido el 13 de Marzo, 2011 por Kyle Cronin
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¿Cómo anualizar la Pérdida Esperada?

Aceptada
Respondido el 6 de Abril, 2011 por Kyle Cronin
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8 votos

Simulación de la dinámica conjunta de una acción y una opción

Aceptada
Respondido el 1 de Marzo, 2012 por Kyle Cronin
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¿Por qué Black-Scholes ecuación mantenga en la continuación de la región de la Opción Americana?

Respondido el 3 de Junio, 2013 por Kyle Cronin
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Es el precio de la opción put Europea monotonía en la volatilidad, si reemplazamos la BM de Black-Scholes con un general Levy proceso?

Respondido el 10 de Junio, 2013 por Kyle Cronin
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¿Cómo calculo el delta de un bono convertible?

Respondido el 26 de Abril, 2011 por Kyle Cronin
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10 votos

Definición de Regresar de Un Largo/corto de la Cartera de

Aceptada
Respondido el 15 de Marzo, 2014 por Kyle Cronin
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1 votos

Escenarios de diferenciales de CDS a partir de datos históricos del mercado

Aceptada
Respondido el 1 de Abril, 2018 por Kyle Cronin
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Opción de Riesgo de la Cartera Volatilidad/Skew - aplicación práctica

Aceptada
Respondido el 2 de Noviembre, 2011 por Kyle Cronin
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Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

Aceptada
Respondido el 3 de Noviembre, 2011 por Kyle Cronin
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Correlación de sesgo de asignación de

Aceptada
Respondido el 14 de Febrero, 2011 por Kyle Cronin
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Versión del teorema de Girsanov con volatilidad cambiante

Respondido el 12 de Noviembre, 2012 por Kyle Cronin
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¿Usar el puente Browniano?

Aceptada
Respondido el 16 de Abril, 2014 por Kyle Cronin
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¿Modelo simple para la prima de la opción (para la simulación de la llamada cubierta)?

Aceptada
Respondido el 22 de Febrero, 2011 por Kyle Cronin
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ilíquidos americana opciones de precios

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Respondido el 1 de Marzo, 2011 por Kyle Cronin
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Debo usar la moneda cubiertos o sin cobertura regresa por un global de equidad en la asignación de modelo?

Respondido el 12 de Agosto, 2011 por Kyle Cronin
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Varswap Base - ¿Qué es eso en la práctica?

Respondido el 10 de Marzo, 2011 por Kyle Cronin
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Fijación de precios de las opciones de compra: tutorial paso a paso para principiantes

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Respondido el 14 de Diciembre, 2012 por Kyle Cronin
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Estimación del precio de movimiento por unidad de volumen de datos diarios

Respondido el 11 de Julio, 2012 por Kyle Cronin
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