Respuestas del usuario 77170

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Documentos acerca de backtesting estrategias de negociación de opciones

Aceptada
Respondido el 11 de Julio, 2011 por penti
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¿Por qué son oficios de opciones supone delta-neutral?

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Respondido el 4 de Mayo, 2011 por penti
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Propiedades estadísticas de los procesos estocásticos para que funcione el trading de promedio móvil

Respondido el 22 de Agosto, 2011 por penti
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6 votos

El bombeo de la volatilidad en la práctica

Respondido el 10 de Marzo, 2013 por penti
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Utilización de los bosques aleatorios en el análisis cuantitativo de las existencias

Respondido el 13 de Mayo, 2016 por penti
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14 votos

¿Cómo distribuir de forma óptima el capital entre las estrategias de negociación?

Respondido el 7 de Octubre, 2011 por penti
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17 votos

Modelo de cambio de régimen para detectar cambios en el mercado

Respondido el 25 de Junio, 2014 por penti
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¿Cómo se analiza la diversificación si los precios de las acciones siguen una distribución de Cauchy?

Aceptada
Respondido el 3 de Agosto, 2011 por penti
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5 votos

Referencias para el desarrollo de un sistema de comercio automatizado?

Respondido el 22 de Agosto, 2011 por penti
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7 votos

El cálculo de registro de rendimientos con R

Respondido el 6 de Febrero, 2012 por penti
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7 votos

¿Es coherente el valor en riesgo condicional (CVaR)?

Respondido el 23 de Junio, 2011 por penti
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¿Cuál es la proporción ideal de la longitud de la muestra de longitud de la muestra?

Aceptada
Respondido el 22 de Julio, 2011 por penti
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2 votos

Cómo codificar matemáticamente las estrategias comerciales

Respondido el 3 de Enero, 2018 por penti
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17 votos

Los Modelos Ocultos De Markov Y Su Aplicación

Respondido el 26 de Diciembre, 2012 por penti
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9 votos

¿Cuáles son algunos de los artículos de investigación sobre el uso de componentes de un principio para generar alfa?

Aceptada
Respondido el 1 de Abril, 2012 por penti
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Código R para el proceso Ornstein-Uhlenbeck

Respondido el 19 de Noviembre, 2012 por penti
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¿Cuáles son los enfoques cuantitativos de la inversión en valor?

Respondido el 21 de Agosto, 2013 por penti
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Lo que se debe considerar cuando se selecciona una función de ventanas cuando suavizar una serie de tiempo?

Aceptada
Respondido el 6 de Octubre, 2011 por penti
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¿Por qué reducir la matriz de covarianza?

Aceptada
Respondido el 5 de Junio, 2014 por penti
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¿Es posible utilizar una serie de precios de opciones para predecir la trayectoria más probable de un activo?

Respondido el 8 de Febrero, 2011 por penti
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¿Cómo puedo cuantitativamente la prueba de la validez de los indicadores de momentum?

Respondido el 23 de Enero, 2013 por penti
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El paso que falta en las ecuaciones de la evolución de las comillas bursátiles

Aceptada
Respondido el 15 de Febrero, 2011 por penti
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¿Qué es el sistema de negociación Sugihara?

Respondido el 1 de Septiembre, 2011 por penti
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9 votos

¿Por qué es tan popular la optimización de carteras de Markowitz, teniendo en cuenta que es peor que una cartera igual ponderada?

Respondido el 12 de Junio, 2017 por penti
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¿Por qué es el movimiento Browniano simplemente 'casi seguro' continua?

Respondido el 23 de Febrero, 2015 por penti
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La equidad Modelo de Riesgo de Uso de PCA

Respondido el 21 de Abril, 2011 por penti
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Métodos de Monte carlo para la vainilla opciones europeo y el lema de Ito.

Respondido el 17 de Junio, 2011 por penti
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¿Qué algoritmos utilizan los robo-asesores?

Aceptada
Respondido el 24 de Octubre, 2015 por penti
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Los griegos: ¿de dónde vienen?

Respondido el 5 de Julio, 2015 por penti
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¿Qué modelos matemáticos hizo a Harry Markopolos ejecutar para probar que Bernie Madoff 1% por mes, la ganancia fue un esquema Ponzi?

Aceptada
Respondido el 18 de Agosto, 2015 por penti
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