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¿Cómo calcula el análisis basado en la rentabilidad el rendimiento esperado de un sistema de negociación?

Aceptada
Respondido el 18 de Abril, 2011 por ICR
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Los parámetros para la fijación de precios de opción en la FED

Respondido el 12 de Mayo, 2011 por ICR
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¿Qué importancia tiene el deslizamiento en un fondo cuántico de éxito?

Aceptada
Respondido el 8 de Febrero, 2011 por ICR
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Cuán sensibles son verticales se extiende a los cambios en la volatilidad implícita?

Respondido el 30 de Diciembre, 2011 por ICR
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La heurística para el cálculo de probabilidades teóricas de ITM en el tiempo T de la lista de opciones

Respondido el 24 de Marzo, 2011 por ICR
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Que los agricultores realmente comprar opciones en el CBOE?

Respondido el 3 de Abril, 2011 por ICR
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¿Cuál es la conexión entre la curva de volatilidad implícita de SPX y SPY?

Respondido el 13 de Febrero, 2012 por ICR
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¿Utilidad para descargar datos históricos de Volatilidad Implícita de Interactive Brokers?

Respondido el 24 de Mayo, 2011 por ICR
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¿Existe algo así como el comercio oportunista "supersticioso"?

Respondido el 8 de Febrero, 2011 por ICR
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Modelización del efecto de la liquidez en los precios de las opciones

Respondido el 27 de Mayo, 2011 por ICR
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Cómo escalar los componentes de la fijación de precios de las opciones con respecto al tiempo

Aceptada
Respondido el 20 de Mayo, 2011 por ICR
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Opción de comercio de la API de otros que Interactive Brokers

Respondido el 11 de Febrero, 2011 por ICR
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En una cubierta llamada estrategia, debería sostener la llamada o vender/rollo si el delta se convierte en demasiado pequeño?

Aceptada
Respondido el 21 de Octubre, 2011 por ICR
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¿Comportamiento similar al de los fondos de cobertura para la cuenta de venta de opciones cubiertas?

Respondido el 26 de Febrero, 2011 por ICR
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¿Qué apalancamiento costo?

Aceptada
Respondido el 15 de Marzo, 2012 por ICR
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¿Cómo ganan realmente los bancos con las hipotecas?

Respondido el 8 de Febrero, 2011 por ICR
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Desviaciones estándar el dinero donde las opciones responderá a los cambios de precio del activo subyacente

Aceptada
Respondido el 4 de Noviembre, 2011 por ICR
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cómo espera que los movimientos de precio en opciones

Respondido el 30 de Diciembre, 2011 por ICR
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Estrategias básicas de trading de acciones

Respondido el 8 de Febrero, 2011 por ICR
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¿Cuáles son algunos "Debe Saber" inversión/gestión de la cartera de teorías por ahí?

Aceptada
Respondido el 30 de Diciembre, 2011 por ICR
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Gestión de patrimonios vs gestión de activos

Respondido el 8 de Febrero, 2011 por ICR
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Exenciones CFTC CPO

Aceptada
Respondido el 30 de Mayo, 2011 por ICR
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¿Cuál es el mejor método para calcular la volatilidad del proyecto en la valoración de opciones reales?

Aceptada
Respondido el 6 de Mayo, 2011 por ICR
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27 votos

Buenos chistes sobre finanzas cuánticas

Respondido el 3 de Abril, 2011 por ICR
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¿Cuál es la mejor estructura/implementación de datos para representar una serie temporal?

Respondido el 26 de Febrero, 2011 por ICR
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Precio del Brent frente al West Texas Intermediate

Respondido el 23 de Febrero, 2011 por ICR
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¿Qué tipo de interés libre de riesgo debe utilizarse para valorar un bono emitido en una moneda pero convertible en acciones en otra?

Respondido el 25 de Febrero, 2011 por ICR
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¿Cómo podemos prepararnos para "ser atropellados por un autobús"?

Respondido el 5 de Junio, 2013 por ICR
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¿Es el mercado de valores un juego de velocidad?

Respondido el 5 de Enero, 2012 por ICR
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¿Proporciona la optimización de la cartera de variación media una ventaja real a quienes la utilizan?

Respondido el 9 de Febrero, 2011 por ICR
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