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Antiguos datos de las opciones CBOE SPX: problema de comilla y fecha de vencimiento

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Respondido el 28 de Abril, 2016 por syntheticbrain
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Opción con las ganancias de las empresas como base de

Respondido el 2 de Agosto, 2017 por syntheticbrain
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¿Es posible encontrar / estimar la superficie de volatilidad de las opciones de índice no listados?

Respondido el 18 de Mayo, 2016 por syntheticbrain
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Modelo de ley de potencia log-periódico: ¿es un proceso continuo o en tiempo discreto?

Respondido el 24 de Octubre, 2016 por syntheticbrain
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¿Cómo saber si una serie temporal tiene tendencia o reversión media?

Respondido el 25 de Julio, 2017 por syntheticbrain
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Cálculo de la volatilidad histórica implícita

Respondido el 24 de Febrero, 2016 por syntheticbrain
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Escaneo de una base de datos de existencias en busca de errores/faltas

Respondido el 17 de Marzo, 2013 por syntheticbrain
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Calcular con precisión las griegas de las opciones cercanas al vencimiento

Respondido el 16 de Mayo, 2016 por syntheticbrain
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Cómo interpretar la volatilidad realizada y el TSRV con R

Respondido el 21 de Julio, 2015 por syntheticbrain
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Sensibilidad de las opciones a corto plazo frente a las de largo plazo" IV

Respondido el 31 de Marzo, 2016 por syntheticbrain
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Índice SKEW como parámetro en la distribución lognormal

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Respondido el 16 de Mayo, 2016 por syntheticbrain
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Creación de mercado de opciones: cobertura de grandes volúmenes

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Respondido el 25 de Julio, 2017 por syntheticbrain
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SPX Convexity Spread

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Respondido el 7 de Junio, 2018 por syntheticbrain
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Por qué la theta multiplicada por los días hasta el vencimiento supera la prima temporal total de la opción

Respondido el 5 de Marzo, 2015 por syntheticbrain
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