Respuestas del usuario 637602 | Finanhelp.com

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Lo que se ve aumentada de datos cuando la simulación estocástica de ecuaciones diferenciales usando el Muestreador de Gibbs?

Respondido el 23 de Abril, 2012 por DShook

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Comparando Equivalente de Efectivo de las carteras más riesgosas

Aceptada

Respondido el 7 de Marzo, 2013 por DShook

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El razonamiento detrás de varios nombres para el equivalente de riesgo medidas de AVaR/ETL/ES/CVaR

Respondido el 15 de Marzo, 2013 por DShook

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¿Se supone que la probabilidad neutra de riesgo en el modelo binomial de tipo corto es de 0,5?

Respondido el 18 de Octubre, 2012 por DShook

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¿Una opción perpetua no contradice el marco de Black-Scholes?

Respondido el 15 de Marzo, 2013 por DShook

4 votos

principales conceptos de arbitraje y arbitraje estadístico

Respondido el 13 de Marzo, 2013 por DShook

6 votos

optimización de carteras a partir de distribuciones empíricas de rentabilidad

Respondido el 20 de Noviembre, 2012 por DShook

2 votos

¿Se aplica la agrupación de entropías a las distribuciones con deriva variable en el tiempo?

Respondido el 27 de Noviembre, 2012 por DShook

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La generación de clases FpML da error

Respondido el 7 de Agosto, 2012 por DShook

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