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Gamma Pnl vs Vega Pnl

Aceptada
Respondido el 16 de Mayo, 2018 por otto.poellath
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13 votos

La convexidad de Ajuste para el futuro

Aceptada
Respondido el 21 de Marzo, 2017 por otto.poellath
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11 votos

Ho y lee la derivación de corto tasas de modelo

Aceptada
Respondido el 22 de Diciembre, 2014 por otto.poellath
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7 votos

forma cerrada para la integral estocástica

Respondido el 13 de Mayo, 2016 por otto.poellath
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¿Cómo calcular la varianza de esta integral estocástica?

Respondido el 29 de Diciembre, 2016 por otto.poellath
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¿Por qué hay una convexidad de ajuste si la fecha de pago difiere de la tasa Libor fecha de finalización?

Respondido el 16 de Diciembre, 2018 por otto.poellath
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Por qué $N(d_1)$ y $N(d_2)$ son diferentes en Black & Scholes

Respondido el 29 de Julio, 2015 por otto.poellath
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¿Por qué es de $C(t,S_t)/B_t$ una martingala?

Respondido el 3 de Junio, 2015 por otto.poellath
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Beta Limitada De Markowitz Mínima Varianza De La Cartera De La Forma Cerrada De La Solución

Aceptada
Respondido el 4 de Junio, 2015 por otto.poellath
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Ecuación de calor/difusión

Respondido el 29 de Julio, 2014 por otto.poellath
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Opción binaria en el modelo B-S - cuestión técnica

Aceptada
Respondido el 3 de Marzo, 2016 por otto.poellath
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¿Cómo abordar este ejercicio sobre la fórmula de Ito?

Respondido el 15 de Junio, 2015 por otto.poellath
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Modelo de tipo de interés blanco de casco extendido para el bono de cupón cero

Aceptada
Respondido el 30 de Octubre, 2015 por otto.poellath
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Maximización de Sharpe con restricciones cuadráticas

Respondido el 28 de Junio, 2015 por otto.poellath
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Enlace entre Vega y Gamma

Aceptada
Respondido el 16 de Marzo, 2016 por otto.poellath
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4 votos

Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

Aceptada
Respondido el 20 de Julio, 2016 por otto.poellath
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¿Los futuros siguen distribuciones físicas o neutrales al riesgo?

Respondido el 2 de Julio, 2015 por otto.poellath
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Precios a plazo de las divisas con correlación entre las divisas y el cupón cero

Respondido el 28 de Julio, 2016 por otto.poellath
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6 votos

La varianza de una integral con respecto a un Movimiento Browniano función

Respondido el 29 de Diciembre, 2019 por otto.poellath
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La extrapolación de los SVI

Aceptada
Respondido el 2 de Diciembre, 2015 por otto.poellath
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Los griegos de la opción binaria?

Aceptada
Respondido el 4 de Diciembre, 2015 por otto.poellath
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Preguntas sobre el movimiento browniano exponencial

Aceptada
Respondido el 26 de Mayo, 2015 por otto.poellath
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La solución de $dX_{t} = \mu X_{t} dt + \sigma dW_{t}$

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Respondido el 11 de Octubre, 2019 por otto.poellath
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Los griegos de un swaption el uso de Brigo

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Respondido el 4 de Agosto, 2015 por otto.poellath
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Aplicación práctica de la tasa Libor, el Modelo de Mercado

Aceptada
Respondido el 16 de Junio, 2015 por otto.poellath
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Teorema de la representación de Martingala

Respondido el 25 de Agosto, 2016 por otto.poellath
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1 votos

Ito vs. Stratonovich: ¿Por qué el punto medio exacto hace que la corrección de Ito sea nula?

Respondido el 17 de Mayo, 2017 por otto.poellath
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Los precios de Abajo y En las reclamaciones de los

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Respondido el 3 de Enero, 2018 por otto.poellath
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Cómo derivar esta aproximación de la neutrales al riesgo expectativa de la varianza?

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Respondido el 25 de Diciembre, 2015 por otto.poellath
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Dinámica de Cobertura de Quanto Opciones

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Respondido el 28 de Febrero, 2017 por otto.poellath
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