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Los datos sobre la bancarrota de EE.UU. tasa vs estándar de valoración de los ratios de

Aceptada
Respondido el 16 de Marzo, 2011 por EndangeredMassa
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El uso de Black-Scholes ecuaciones para "comprar" acciones

Respondido el 19 de Marzo, 2011 por EndangeredMassa
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Modelización Garch en Stata

Respondido el 2 de Septiembre, 2011 por EndangeredMassa
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¿Desacreditar la prima de riesgo mediante el argumento de la "cobertura"? (o por qué incluso en el mundo real $\mu$ debe ser igual a $r$ )

Aceptada
Respondido el 6 de Junio, 2011 por EndangeredMassa
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Oferta y demanda de petróleo

Respondido el 28 de Febrero, 2011 por EndangeredMassa
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Cuántas variables explicativas es demasiado?

Aceptada
Respondido el 13 de Agosto, 2011 por EndangeredMassa
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Dadas dos carteras con las mismas matrices de correlación, que uno va a tener una mejor relación riesgo/recompensa?

Respondido el 30 de Marzo, 2011 por EndangeredMassa
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acertijo de la gestión activa de suma cero

Respondido el 28 de Noviembre, 2011 por EndangeredMassa
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Una ecuación para el Europeo de opciones

Aceptada
Respondido el 5 de Abril, 2011 por EndangeredMassa
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Significa revertir Indicador

Respondido el 15 de Abril, 2011 por EndangeredMassa
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¿Por qué el índice VIX tiene *alguna* correlación con el mercado?

Respondido el 3 de Febrero, 2011 por EndangeredMassa
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¿Existe alguna base teórica para las estrategias de reconocimiento de patrones?

Respondido el 1 de Febrero, 2011 por EndangeredMassa
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¿Están cointegradas dos series temporales idénticas?

Respondido el 17 de Abril, 2011 por EndangeredMassa
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¿Cómo probaría la hipótesis "No hay rendimientos idiosincrásicos disponibles en el mercado"?

Respondido el 19 de Febrero, 2011 por EndangeredMassa
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¿En qué consiste la convención de citas de la opción "delta"?

Aceptada
Respondido el 31 de Enero, 2011 por EndangeredMassa
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