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¿Cómo calcular el riesgo no sistemático?

Respondido el 20 de Octubre, 2011 por mendicant
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¿Cómo puedo eliminar el riesgo de tipo de cambio cruzado de la financiación de divisas desarrollada en una posición de EMFX?

Aceptada
Respondido el 31 de Agosto, 2011 por mendicant
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Análogo unidimensional de la limpieza de una matriz de correlación mediante la teoría de las matrices aleatorias

Aceptada
Respondido el 10 de Enero, 2012 por mendicant
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¿Cómo calcular la atribución de rendimiento entre las estrategias de reequilibrio diario?

Respondido el 4 de Febrero, 2012 por mendicant
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¿Es esta una variación común del índice de Sharpe?

Respondido el 22 de Agosto, 2012 por mendicant
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De renta fija de modelado

Respondido el 26 de Octubre, 2011 por mendicant
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¿Cuál es un modelo econométrico comúnmente aceptado para el volumen?

Respondido el 23 de Mayo, 2012 por mendicant
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¿Cuáles son algunos ejemplos de los riesgos financieros y de los planes de contingencia?

Respondido el 10 de Mayo, 2012 por mendicant
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cópula-marginales algoritmo

Respondido el 24 de Febrero, 2012 por mendicant
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CAPM - Beta de cero y sus implicaciones en la diversificación

Aceptada
Respondido el 6 de Marzo, 2012 por mendicant
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Biblioteca de indicadores básicos

Respondido el 25 de Septiembre, 2012 por mendicant
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¿Cómo puedo seleccionar la cartera de activos menos correlacionada?

Respondido el 23 de Agosto, 2011 por mendicant
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Cómo probar y cómo simular el precio de subida/caída de la asimetría en el mercado de valores

Aceptada
Respondido el 26 de Diciembre, 2011 por mendicant
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Qué valoración medidas son las más útiles para la equidad en el momento en el mercado?

Aceptada
Respondido el 17 de Agosto, 2011 por mendicant
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¿Hasta qué punto la beta del CAPM sigue el riesgo de un mercado concreto en relación con los mercados mundiales?

Respondido el 23 de Agosto, 2011 por mendicant
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¿Se aplica la teoría de la matriz aleatoria (RMT) para las matrices de correlación de retornos si hay altas correlaciones?

Aceptada
Respondido el 21 de Enero, 2012 por mendicant
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13 votos

¿Cuáles son los pasos para realizar correctamente un análisis de factores de riesgo en una cartera?

Aceptada
Respondido el 29 de Mayo, 2012 por mendicant
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Eficiencia vs Robustez - el uso De una constante o no en un único factor de series de tiempo de regresión?

Respondido el 2 de Agosto, 2011 por mendicant
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¿Cómo puedo utilizar el Entropy-pooling de Atillio Meucci para constituir una cartera?

Respondido el 3 de Julio, 2012 por mendicant
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Indicadores e investigación para estrategias de inversión basadas en el estrés

Respondido el 9 de Agosto, 2011 por mendicant
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El T+H Problema en el Factor de los pronósticos de los modelos

Respondido el 24 de Agosto, 2011 por mendicant
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¿Hay alguna investigación sobre la aplicación de espacio de estado o dinámico lineal de los modelos para la previsión de capital, las primas de riesgo?

Aceptada
Respondido el 3 de Octubre, 2011 por mendicant
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¿Cuál es la mejor manera de previsión de la tasa de pago anticipado en un mercado emergente cartera de préstamos hipotecarios?

Respondido el 3 de Febrero, 2012 por mendicant
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Cómo cambiar entre las clases de activos en respuesta a valor relativo de vista?

Aceptada
Respondido el 13 de Septiembre, 2011 por mendicant
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¿Son mejores las estrategias con periodos de tenencia más cortos?

Aceptada
Respondido el 15 de Septiembre, 2011 por mendicant
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¿Cuáles son algunas formas cuantitativas de obtener las confidencias de vista en la versión de Idzorek de Black-Litterman?

Aceptada
Respondido el 7 de Marzo, 2012 por mendicant
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Los medios de inferir de negociación de los algoritmos de la competencia de los datos del comercio

Respondido el 6 de Abril, 2012 por mendicant
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Hago pesas desde la teoría de cartera contener sesgo?

Aceptada
Respondido el 9 de Abril, 2012 por mendicant
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¿Existe una covarianza óptima que uno quiera que tengan los pronósticos?

Respondido el 1 de Mayo, 2012 por mendicant
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Es la duración de aditivo? CnewDur=AfundDurwa+BfundDurwb?

Respondido el 10 de Junio, 2011 por mendicant
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