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¿Cómo encontrar el modelo GARCH más adecuado para una cartera compuesta por 3 ETFs en R?

Respondido el 14 de Diciembre, 2014 por Nick Klauer
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Procedimiento correcto de modelización GARCH para la previsión de la volatilidad de los rendimientos de los índices bursátiles

Aceptada
Respondido el 20 de Marzo, 2017 por Nick Klauer
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Cómo obtener Estandarizada de los Residuos de un Tiempo de la Serie?

Aceptada
Respondido el 20 de Mayo, 2016 por Nick Klauer
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Computación Agrupado TIR del IRRs de piezas

Respondido el 3 de Diciembre, 2015 por Nick Klauer
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Integral fraccional GARCH

Aceptada
Respondido el 26 de Noviembre, 2018 por Nick Klauer
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garchOxFit en el archivo R-oxo no coincide

Respondido el 24 de Noviembre, 2015 por Nick Klauer
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Signos negativos en la ecuación GARCH

Aceptada
Respondido el 2 de Septiembre, 2018 por Nick Klauer
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Utilizando el enfoque del árbol binomial para calcular el precio de una opción en quantlib - con el tiempo expresado como una fracción del año

Aceptada
Respondido el 27 de Febrero, 2017 por Nick Klauer
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Backtesting con los Datos Históricos Simulados?

Respondido el 30 de Diciembre, 2015 por Nick Klauer
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¿Cuáles son las causas de los precios incorrectos en el mercado?

Respondido el 19 de Octubre, 2015 por Nick Klauer
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Problema con la obtención de densidades

Aceptada
Respondido el 27 de Diciembre, 2015 por Nick Klauer
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¿Las acciones suben y bajan de valor o en proporción a su coste?

Respondido el 30 de Diciembre, 2015 por Nick Klauer
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La estimación de la volatilidad de alta frecuencia de los precios del volumen de datos de múltiples existencias

Respondido el 6 de Enero, 2016 por Nick Klauer
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¿Sobreestimación o subestimación del riesgo?

Aceptada
Respondido el 30 de Junio, 2016 por Nick Klauer
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Actualización del modelo GARCH(1,1)

Respondido el 5 de Julio, 2016 por Nick Klauer
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Cómo descargar de manera eficiente intradía de datos con Bloomberg de la API?

Aceptada
Respondido el 29 de Enero, 2016 por Nick Klauer
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Mercado de productos básicos. ¿Por qué los vendedores/compradores reales se preocupan por el precio especulativo?

Respondido el 15 de Enero, 2016 por Nick Klauer
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¿Alternativas de Bloomberg para los datos bursátiles intradía?

Respondido el 15 de Enero, 2016 por Nick Klauer
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ARMA-GARCH modelo, bset de selección de los modelos y niveles de confianza de los cálculos

Respondido el 23 de Marzo, 2016 por Nick Klauer
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Datos de compra y venta de acciones europeas

Aceptada
Respondido el 9 de Enero, 2016 por Nick Klauer
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Estimación de MSRV en R

Aceptada
Respondido el 30 de Noviembre, 2015 por Nick Klauer
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Escala de precios en múltiples poblaciones para comparar

Respondido el 15 de Agosto, 2016 por Nick Klauer
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Uso de ACD para modelar la duración de las transacciones

Respondido el 17 de Enero, 2017 por Nick Klauer
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¿Cómo simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Respondido el 27 de Enero, 2014 por Nick Klauer
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Lista de precios de las acciones intradía API

Aceptada
Respondido el 27 de Julio, 2016 por Nick Klauer
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Estimación conjunta de modelos GARCH con términos ARMA en la media condicional: ¿una necesidad?

Respondido el 4 de Abril, 2017 por Nick Klauer
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Previsión de un paso adelante de un proceso AR(1) (contexto GARCH)

Aceptada
Respondido el 28 de Diciembre, 2015 por Nick Klauer
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Plantilla para el terminal Bloomberg

Respondido el 8 de Marzo, 2016 por Nick Klauer
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Métricas para medir la actividad intradía

Respondido el 12 de Octubre, 2017 por Nick Klauer
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¿Los PX_BID y PX_ASK en Bloomberg son oferta/demanda de cierre? ¿O son promedios diarios?

Respondido el 14 de Diciembre, 2015 por Nick Klauer
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