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¿Cómo ajustar el comercio de swaps de mariposa 2s5s10s para la direccionalidad?

Aceptada
Respondido el 29 de Junio, 2018 por Cody Brimhall
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Dificultad para entender la paridad put-call de las opciones sobre divisas

Respondido el 20 de Febrero, 2016 por Cody Brimhall
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Valoración de abrir FX-Adelante

Respondido el 11 de Septiembre, 2018 por Cody Brimhall
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11 votos

la volatilidad de una mitad de la curva opción

Aceptada
Respondido el 22 de Agosto, 2016 por Cody Brimhall
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4 votos

El propósito práctico de repos a un día

Respondido el 19 de Febrero, 2020 por Cody Brimhall
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La intuición de Precio de las Acciones Numeraire la Deriva

Respondido el 4 de Enero, 2020 por Cody Brimhall
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"Standard" Modelo para la Efectiva Tasa de Fed Funds

Aceptada
Respondido el 4 de Noviembre, 2018 por Cody Brimhall
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9 votos

Realiza el cálculo en un swap de tasas de interés

Respondido el 27 de Agosto, 2017 por Cody Brimhall
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¿Cuál es el efecto de la media de la reversión de una parte superior de la barrera knock-out opción?

Respondido el 27 de Mayo, 2016 por Cody Brimhall
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El cálculo de la probabilidad de Yuanes de la caída del mercado de opciones

Aceptada
Respondido el 8 de Enero, 2016 por Cody Brimhall
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Intuitivamente hablando, ¿por qué en las opciones de dinero no tienen volga/convexidad?

Respondido el 8 de Enero, 2016 por Cody Brimhall
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4 votos

Los precios y la cobertura de fondos derivados vinculados

Aceptada
Respondido el 27 de Junio, 2018 por Cody Brimhall
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Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

Respondido el 15 de Marzo, 2016 por Cody Brimhall
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¿Funcionará la estrategia de bonos con curva de rendimiento descendente si no se modifican los tipos de interés?

Respondido el 19 de Diciembre, 2016 por Cody Brimhall
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Monte Carlo, la convexidad y Neutrales al Riesgo ZCB Precios

Respondido el 3 de Junio, 2016 por Cody Brimhall
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Duración: Desplazamiento paralelo de la hipótesis de la curva de rendimiento

Aceptada
Respondido el 9 de Agosto, 2018 por Cody Brimhall
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¿Por qué el tipo libre de riesgo debe estar libre de riesgo en la valoración neutral al riesgo?

Respondido el 20 de Abril, 2017 por Cody Brimhall
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Cambió SABR negativo de las huelgas

Respondido el 7 de Agosto, 2018 por Cody Brimhall
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Bonos ligados a la inflación y diferenciales de swaps de activos

Respondido el 16 de Marzo, 2016 por Cody Brimhall
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2 votos

la diferencia entre el precio a plazo y el precio en el futuro

Respondido el 27 de Febrero, 2016 por Cody Brimhall
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5 votos

Prueba errónea de que el precio de compra es una función cóncava del precio de ejercicio

Aceptada
Respondido el 24 de Marzo, 2018 por Cody Brimhall
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FX adelante de la curva de la construcción

Respondido el 17 de Diciembre, 2016 por Cody Brimhall
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Hacer de Bonos Poner Fechas siempre caen en el Cupón Fechas (para los no-bonos de cupón cero). Las reglas de cálculo de Fechas de Cupón

Respondido el 15 de Diciembre, 2015 por Cody Brimhall
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Black Scholes - cómo calcular el delta con un vol sesgado

Respondido el 24 de Noviembre, 2015 por Cody Brimhall
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¿Por qué xVA solo es aplicable a contratos de derivados?

Respondido el 30 de Marzo, 2018 por Cody Brimhall
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En el intercambio de atrasos - ¿qué período de acumulación se aplica?

Respondido el 2 de Mayo, 2019 por Cody Brimhall
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Una paradoja sobre el precio de la opción de venta americana

Respondido el 28 de Junio, 2016 por Cody Brimhall
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Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

Respondido el 31 de Diciembre, 2016 por Cody Brimhall
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Valoración de la opción sobre el swap IR amortizado

Aceptada
Respondido el 6 de Enero, 2016 por Cody Brimhall
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Cómo replicar un swap de correlación utilizando sólo opciones vainilla y subyacentes

Respondido el 29 de Junio, 2016 por Cody Brimhall
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