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¿Por qué algunos metales están en contango (curva a plazo invertida) y otros en retroceso (curva a plazo normal)?

Respondido el 11 de Septiembre, 2020 por Johannes Bauer
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Diferencia entre oferta y demanda en el modelo de Roll: Autocovarianza negativa de los rendimientos y contenido informativo

Aceptada
Respondido el 12 de Agosto, 2020 por Johannes Bauer
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¿Por qué los volúmenes de opciones de venta de Index/ETF suelen ser más altos que los volúmenes de opciones de compra?

Respondido el 10 de Septiembre, 2020 por Johannes Bauer
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¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

Aceptada
Respondido el 18 de Agosto, 2020 por Johannes Bauer
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Diferencias de volatilidad

Aceptada
Respondido el 24 de Julio, 2020 por Johannes Bauer
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¿Se pueden fijar los precios de los "warrants turbo" utilizando el modelo de Black & Scholes?

Respondido el 24 de Julio, 2020 por Johannes Bauer
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¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

Respondido el 28 de Julio, 2020 por Johannes Bauer
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¿Puede el alfa ser positivo si la rentabilidad acumulada es inferior a la del índice de referencia?

Respondido el 30 de Julio, 2020 por Johannes Bauer
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¿Qué sentido tendría Roll (1984) en la medición del diferencial efectivo entre oferta y demanda?

Aceptada
Respondido el 25 de Agosto, 2020 por Johannes Bauer
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¿Es necesario diferenciar los precios estacionarios para el VaR?

Aceptada
Respondido el 3 de Agosto, 2020 por Johannes Bauer
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En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

Aceptada
Respondido el 10 de Agosto, 2020 por Johannes Bauer
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Ancho de banda óptimo para el núcleo realizado

Respondido el 27 de Agosto, 2020 por Johannes Bauer
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Modelo de regresión factorial Factor de mercado estadísticamente insignificante tras añadir factores adicionales

Aceptada
Respondido el 7 de Agosto, 2020 por Johannes Bauer
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Cobertura de un producto inverso

Aceptada
Respondido el 13 de Agosto, 2020 por Johannes Bauer
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Convención para el cálculo de la rentabilidad de los futuros sobre bonos

Respondido el 1 de Septiembre, 2020 por Johannes Bauer
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Error de seguimiento y seguimiento de índices

Aceptada
Respondido el 11 de Septiembre, 2020 por Johannes Bauer
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¿Diferencia entre una orden y una opción?

Aceptada
Respondido el 21 de Agosto, 2020 por Johannes Bauer
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Optimización de carteras en Matlab con el spread bid ask

Respondido el 14 de Agosto, 2020 por Johannes Bauer
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¿Cómo podemos estimar el precio de las nuevas acciones después de una gran compra?

Aceptada
Respondido el 24 de Julio, 2020 por Johannes Bauer
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2 votos

¿Cómo se utiliza el CAPM para fijar el precio de un activo una vez que se ha utilizado para obtener la rentabilidad esperada del activo?

Aceptada
Respondido el 30 de Julio, 2020 por Johannes Bauer
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