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Estimación de los parámetros del modelo Vasicek

Respondido el 11 de Diciembre, 2019 por boucekv
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Si hay un $T$ -a la vez que una medida neutral al riesgo, entonces los mercados no están completos?

Aceptada
Respondido el 17 de Febrero, 2021 por boucekv
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Al fijar el precio de los swaps de tipos de interés al inicio, ¿se debe fijar primero el tipo fijo o el tipo variable?

Respondido el 18 de Abril, 2020 por boucekv
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¿Qué método se utiliza para fijar el precio de las opciones altamente exóticas en los modelos exóticos?

Respondido el 22 de Febrero, 2020 por boucekv
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Calcular el valor de la integral del proceso de Wiener $\int_{0}^t e^{\lambda u } dZ_u$

Respondido el 31 de Mayo, 2022 por boucekv
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¿Cómo entender la cuña?

Respondido el 28 de Noviembre, 2022 por boucekv
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Precio de una simple autocall - Sebastien Bossu Derivados avanzados de renta variable

Respondido el 23 de Noviembre, 2022 por boucekv
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Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Respondido el 18 de Noviembre, 2021 por boucekv
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¿Por qué los cupones aleatorios no se ponen precio utilizando la evaluación neutral al riesgo?

Respondido el 23 de Marzo, 2024 por boucekv
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Balland - SABR va normal

Respondido el 10 de Septiembre, 2023 por boucekv
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Fórmula de fijación de precios de Bachelier para opciones binarias de tasa de interés

Respondido el 5 de Octubre, 2023 por boucekv
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Derivación de la tasa de decaimiento del precio de la opción (Call Theta) a partir del modelo de Black-Scholes

Respondido el 4 de Diciembre, 2022 por boucekv
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Derivación de varianza local por Gatheral

Respondido el 29 de Enero, 2024 por boucekv
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Cómo replicar una opción de compra digital

Respondido el 23 de Julio, 2024 por boucekv
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