Respuestas del usuario 226515

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Cartera equivalente de máxima certeza con costes de transacción

Respondido el 14 de Octubre, 2016 por MayahanaMouse
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Aplicación de métodos de Montecarlo Vibrato

Aceptada
Respondido el 19 de Julio, 2018 por MayahanaMouse
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¿Qué volatilidades debo utilizar para las opciones Quanto?

Aceptada
Respondido el 25 de Noviembre, 2016 por MayahanaMouse
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¿Cómo es el Selector de Opción del valor calculado en este ejemplo?

Aceptada
Respondido el 16 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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Más preguntas sobre la integral del movimiento browniano con respecto al tiempo

Aceptada
Respondido el 24 de Octubre, 2019 por MayahanaMouse
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Relación entre avance y la opción de los precios

Aceptada
Respondido el 7 de Septiembre, 2017 por MayahanaMouse
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Teorema de Girsanov, Derivada de Radon-Nikodym hacia atrás

Aceptada
Respondido el 11 de Enero, 2018 por MayahanaMouse
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Definición de SSR en Bergomi en relación con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

Aceptada
Respondido el 11 de Abril, 2018 por MayahanaMouse
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Cómo encontrar la fórmula de la vida media de un proceso AR(1) (utilizando el proceso Ornstein-Uhlenbeck)

Respondido el 20 de Septiembre, 2016 por MayahanaMouse
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Cambio de numeraire entre T-hacia adelante y Cuenta Bancaria

Aceptada
Respondido el 8 de Octubre, 2018 por MayahanaMouse
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¿Por qué es $Y(t)V^h(t)$ ¿una martingala?

Respondido el 17 de Enero, 2017 por MayahanaMouse
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Cambio de la medida del impacto en el valor del parámetro

Aceptada
Respondido el 15 de Marzo, 2017 por MayahanaMouse
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¿Pueden valorarse las opciones de compra con el método de mínimos cuadrados de Montecarlo?

Respondido el 27 de Marzo, 2016 por MayahanaMouse
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Cuadrado del proceso de movimiento browniano aritmético

Respondido el 29 de Marzo, 2016 por MayahanaMouse
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Delta hedge de valor de la fórmula

Respondido el 24 de Marzo, 2017 por MayahanaMouse
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Replicación del contrato de registro - Errores introducidos por los saltos

Respondido el 12 de Julio, 2017 por MayahanaMouse
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Fórmula de Breeden-Litzenberger para densidades de riesgo neutrales

Aceptada
Respondido el 8 de Agosto, 2016 por MayahanaMouse
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Otras opciones numéricas al aplicar Feynman Kac

Aceptada
Respondido el 22 de Agosto, 2016 por MayahanaMouse
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Resolver la EDP de Black scholes sin utilizar ninguna transformación

Aceptada
Respondido el 24 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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¿Cuáles son las ventajas de utilizar el modelo Dupire?

Aceptada
Respondido el 14 de Septiembre, 2018 por MayahanaMouse
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¿Cómo las instituciones financieras valor de opciones Europeo en la práctica?

Aceptada
Respondido el 21 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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La comprensión de la solución de esta integral

Respondido el 29 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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Correlación de un activo lognormal y un activo normal

Aceptada
Respondido el 23 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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¿Es la cuenta del mercado de dinero (MMA) numeraire y la medida forward equivalentes?

Aceptada
Respondido el 2 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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Teorema de Girsanov para el ajuste Quanto/Compo

Aceptada
Respondido el 3 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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Cómo el precio de esta canasta opción?

Aceptada
Respondido el 30 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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Calendario de Arbitraje en un Vol de la Superficie

Respondido el 14 de Marzo, 2016 por MayahanaMouse
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Casco Blanco de Volatilidad Estocástica del Modelo en Matlab

Aceptada
Respondido el 10 de Julio, 2016 por MayahanaMouse
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Cómo precio y encontrar una réplica de la cartera durante una llamada se propaga utilizando una de dos períodos modelo binomial?

Aceptada
Respondido el 15 de Marzo, 2016 por MayahanaMouse
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Niveles de equilibrio Volatilidad local

Aceptada
Respondido el 11 de Julio, 2018 por MayahanaMouse
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