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Pregunta sobre el ajuste de la curva del Euribor utilizando diferentes comillas base con Quantlib Python

Respondido el 26 de Diciembre, 2019 por Chris Mc
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Cross Currency Swap - ¿Se supone que la base de la paridad cambia mientras el tipo de descuento OIS cambia?

Respondido el 24 de Febrero, 2020 por Chris Mc
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Interpolación convexa monotona usando QuantLib

Respondido el 24 de Junio, 2020 por Chris Mc
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¿Los tipos a plazo de un IRS se calculan entre las fechas de reajuste o entre las fechas de inicio?

Aceptada
Respondido el 2 de Marzo, 2020 por Chris Mc
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El precio limpio de los bonos de Bloomberg y la cantidad devengada difieren de Quantlib

Aceptada
Respondido el 30 de Diciembre, 2020 por Chris Mc
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Enfoque sencillo para interpolar la superficie de la opción

Respondido el 1 de Julio, 2020 por Chris Mc
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¿Bibliotecas de Python para Bloomberg?

Respondido el 2 de Junio, 2020 por Chris Mc
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Fuente de información de la curva cero de Bootstrap

Respondido el 6 de Mayo, 2020 por Chris Mc
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Bootstrapping de la Curva de Rendimiento con FRAs (Excel sin QuantLib)

Aceptada
Respondido el 2 de Octubre, 2020 por Chris Mc
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Cuál es la cobertura IR más barata: ¿Futuros o IRS?

Respondido el 5 de Marzo, 2020 por Chris Mc
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Motor de precios de modelos SABR en Python QuantLib

Aceptada
Respondido el 4 de Septiembre, 2020 por Chris Mc
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¿Por qué mi posición delta aumenta con el aumento del spot?

Respondido el 30 de Junio, 2020 por Chris Mc
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QuantLib devuelve un rendimiento de los bonos ligeramente diferente cuando se hace un backtesting

Aceptada
Respondido el 12 de Febrero, 2020 por Chris Mc
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Curva de rendimiento Quantlib Natural Cubic spline

Aceptada
Respondido el 20 de Diciembre, 2019 por Chris Mc
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Macaulay o duración modificada en Python

Respondido el 14 de Abril, 2020 por Chris Mc
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Bootstrapping de los tipos al contado a partir de los tipos swap con QuantLib

Respondido el 16 de Enero, 2020 por Chris Mc
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Problema con bond.bondYield Quantlib

Respondido el 15 de Junio, 2021 por Chris Mc
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Error en QuantLib-Python cuando utilizo la función "Bond"

Respondido el 29 de Enero, 2020 por Chris Mc
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Creación de un porcentaje de IRS de tipo variable en QuantLib

Aceptada
Respondido el 24 de Octubre, 2020 por Chris Mc
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¿Cómo puedo simular la curva de rendimiento?

Aceptada
Respondido el 24 de Junio, 2020 por Chris Mc
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Uso de los tipos de descuento y de la curva de tipos cero de Bloomberg en Quantlib

Respondido el 12 de Marzo, 2020 por Chris Mc
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Curva de rendimiento Quantlib

Respondido el 30 de Diciembre, 2019 por Chris Mc
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Convenciones de comilla de LIBOR y precios de swaps

Respondido el 2 de Diciembre, 2020 por Chris Mc
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Usando QuantLib Python para valorar opciones de FX utilizando volatilidad estocástica

Respondido el 14 de Febrero, 2020 por Chris Mc
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¿Dónde se pueden encontrar las tasas de interés implícitas de OIS y Libor en Bloomberg?

Respondido el 17 de Septiembre, 2020 por Chris Mc
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Regla rápida para cálculos de DV01 y CS01

Respondido el 25 de Junio, 2021 por Chris Mc
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¿Cómo puedo crear una estructura de plazos de un bono utilizando QuantLib?

Aceptada
Respondido el 24 de Marzo, 2020 por Chris Mc
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Griegos mixtos en Python - Cómo trazar lo siguiente

Aceptada
Respondido el 1 de Octubre, 2021 por Chris Mc
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Cubo de Vol de QuantLib Swaption

Aceptada
Respondido el 26 de Agosto, 2020 por Chris Mc
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QuantLib - Calibración del factor único de Hull White sobre los tipos de interés negativos

Aceptada
Respondido el 10 de Noviembre, 2020 por Chris Mc
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