Respuestas del usuario 200718

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Redes neuronales para estimar los rendimientos de los activos privados no marcados a partir de los datos del mercado

Aceptada
Respondido el 10 de Marzo, 2019 por dotnetcoder
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El problema del precio ponderado

Respondido el 27 de Abril, 2020 por dotnetcoder
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Determinar el orden correcto con el tamaño del mercado, haciendo de la estrategia

Respondido el 8 de Agosto, 2018 por dotnetcoder
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¿Cuál es la prioridad de las apuestas no coincidentes en espera, cuando se produce una coincidencia disponible en Betfair?

Respondido el 4 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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DV01 del futuro de los bonos a partir del DV01 del CTD

Aceptada
Respondido el 7 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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Métrica del error para la regresión de series de rendimientos superpuestos

Respondido el 15 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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La obtención de swaption precios de lognormal de la volatilidad de las comillas

Aceptada
Respondido el 4 de Abril, 2018 por dotnetcoder
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definición de precio medio en la literatura

Respondido el 21 de Enero, 2019 por dotnetcoder
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Ejemplos de matemáticas discretas y teoría de grafos en finanzas cuantitativas.

Respondido el 23 de Enero, 2019 por dotnetcoder
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Entrega física de la Moneda Única Fijo-Flotante IRS

Respondido el 13 de Julio, 2018 por dotnetcoder
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Qué es la plantilla de la curva de cobertura

Aceptada
Respondido el 25 de Mayo, 2019 por dotnetcoder
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Cómo calcular la tasa de interés de futuros de propagación relación?

Respondido el 9 de Septiembre, 2017 por dotnetcoder
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¿Un swap de tipos de interés tiene un componente Vega?

Respondido el 3 de Septiembre, 2017 por dotnetcoder
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Comparar dos distribuciones de previsión de los devuelve

Respondido el 4 de Marzo, 2019 por dotnetcoder
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El Comercio De La Jerga De La Tasa De Interés Swaps / Negociación De Deuda

Aceptada
Respondido el 5 de Febrero, 2019 por dotnetcoder
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IMM Swaps - Programa de acumulación y fijación

Respondido el 6 de Marzo, 2019 por dotnetcoder
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¿Por qué la Noche LIBOR inferior BoE Tasa Base?

Aceptada
Respondido el 25 de Julio, 2018 por dotnetcoder
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¿Por qué es que el mercado de divisas estándar, si durante la noche delanteros están disponibles?

Respondido el 28 de Julio, 2018 por dotnetcoder
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Relación riesgo-retorno utilizando ML probabilidad de incumplimiento

Aceptada
Respondido el 15 de Marzo, 2019 por dotnetcoder
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La intuición detrás del tenor base propagación en base swaps

Respondido el 21 de Febrero, 2018 por dotnetcoder
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PCA para la clasificación de riesgos

Respondido el 21 de Febrero, 2019 por dotnetcoder
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Efectivo frente a depósitos

Respondido el 21 de Febrero, 2019 por dotnetcoder
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Cartera óptima de construcción para la asignación táctica de activos

Respondido el 1 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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Opción De Estrategia: Implementación De Python Asesoramiento

Aceptada
Respondido el 27 de Agosto, 2018 por dotnetcoder
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PD y LGD para cálculos de ECL necesita ser dependiente del tiempo?

Respondido el 20 de Febrero, 2020 por dotnetcoder
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Cuáles son los pasos para un patrón específico de Day Trading

Aceptada
Respondido el 8 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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Convertir un amortising swaption en un swaption

Respondido el 13 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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¿Es posible obtener beneficios invirtiendo las operaciones de los clientes para un creador de mercado?

Respondido el 2 de Marzo, 2020 por dotnetcoder
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Puede que el dependiente muestras de prueba de la t de ser utilizado para este problema?

Respondido el 21 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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Llevar & roll - pregunta con respecto a la operación repo

Respondido el 22 de Agosto, 2019 por dotnetcoder
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