Respuestas del usuario 192942

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Ito fórmula (lema) problema

Respondido el 25 de Mayo, 2019 por steven Teal
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¿Existen libros/artículos sobre cómo utilizar las opciones para que la volatilidad sea larga (implícita o realizada)?

Respondido el 29 de Marzo, 2020 por steven Teal
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relación entre los importes nocionales de los swaps de volatilidad y los swaps de varianza

Respondido el 8 de Junio, 2019 por steven Teal
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Aplicación del lema de Itô - Proceso de avance

Respondido el 22 de Marzo, 2019 por steven Teal
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Cómo demostrar que la SABR es log-normal para $\beta=1$ y normal para $\beta=0$ ?

Respondido el 17 de Septiembre, 2018 por steven Teal
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Índice de volatilidad para industrias

Respondido el 21 de Octubre, 2018 por steven Teal
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¿Cuál es el modelo estándar del mercado en renta variable, divisas y tipos de interés exóticos?

Aceptada
Respondido el 5 de Marzo, 2019 por steven Teal
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¿Cómo se fija el precio de una opción sobre varias cosas?

Respondido el 4 de Diciembre, 2019 por steven Teal
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Covarianza de una cartera de opciones simple

Respondido el 28 de Octubre, 2020 por steven Teal
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Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Respondido el 8 de Marzo, 2021 por steven Teal
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Fijación de precios de Black y Scholes

Respondido el 11 de Enero, 2020 por steven Teal
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Cambio instantáneo del valor de la cartera

Aceptada
Respondido el 29 de Octubre, 2019 por steven Teal
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¿Qué bibliografía es buena para los métodos de transformada de Fourier?

Respondido el 9 de Julio, 2019 por steven Teal
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Comprender la mecánica y las particularidades de la permuta de base entre divisas

Respondido el 4 de Diciembre, 2019 por steven Teal
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Heston: Varianza de la Varianza Integrada

Respondido el 26 de Julio, 2021 por steven Teal
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¿Cómo "entiende" un modelo de precios el coste de la cobertura?

Respondido el 23 de Junio, 2020 por steven Teal
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Pregunta sobre el vol. realizado frente al vol. implícito

Respondido el 21 de Enero, 2020 por steven Teal
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duda de replicación varswap

Respondido el 4 de Mayo, 2020 por steven Teal
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¿Por qué la gamma se expone a través del cuadrado de los precios al contado?

Aceptada
Respondido el 18 de Agosto, 2021 por steven Teal
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¿Por qué se estudian las opciones por separado de una cartera de acciones y bonos?

Aceptada
Respondido el 7 de Octubre, 2021 por steven Teal
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Cómo obtener el precio a plazo de una acción con dividendo continuo

Respondido el 26 de Octubre, 2021 por steven Teal
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¿Aproximación del sesgo de la volatilidad a partir de los rendimientos históricos?

Respondido el 29 de Octubre, 2021 por steven Teal
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Asintótica de la opción de compra como $S\to0$

Respondido el 8 de Enero, 2021 por steven Teal
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Correlación y volatilidad implícita

Respondido el 21 de Noviembre, 2021 por steven Teal
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Operar con Vol con opciones

Respondido el 13 de Julio, 2019 por steven Teal
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Normativa del sector para interpolar las volatilidades de las divisas

Respondido el 6 de Enero, 2019 por steven Teal
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¿Cómo puedo demostrar que la solución de la SDE de Heston es un proceso de Markov?

Respondido el 4 de Febrero, 2020 por steven Teal
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Valor del crédito contingente en un momento dado

Aceptada
Respondido el 4 de Diciembre, 2021 por steven Teal
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Cálculo del índice de volatilidad implícita

Respondido el 1 de Septiembre, 2020 por steven Teal
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Precios sin arbitraje

Aceptada
Respondido el 16 de Octubre, 2020 por steven Teal
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