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Ecuaciones normales OLS y 2SLS

Respondido el 12 de Octubre, 2019 por user10775
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Si mi IV (denotado Z) es igual a 1, mi var endógena D siempre es igual a 1; ¿es esto un problema?

Aceptada
Respondido el 6 de Diciembre, 2016 por user10775
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Confusión sobre la hipótesis de la homoskedacidad

Aceptada
Respondido el 7 de Enero, 2019 por user10775
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Uso de un modelo Logit para predecir un resultado desconocido

Aceptada
Respondido el 17 de Enero, 2017 por user10775
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¿Requiere el modelo de probabilidad lineal que el regresor sea cero/un valor?

Respondido el 31 de Mayo, 2018 por user10775
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Interpretación de los coeficientes de regresión con y sin logaritmos

Respondido el 18 de Octubre, 2016 por user10775
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Predicción de $y$ cuando la variable de respuesta es $\ln(y)$

Respondido el 3 de Mayo, 2017 por user10775
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Regresión con variables ficticias

Respondido el 14 de Julio, 2017 por user10775
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Enfoque de Mundlak cuando los datos de panel incluyen efectos fijos de tiempo

Aceptada
Respondido el 20 de Marzo, 2020 por user10775
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interpretación: regresiones lineales con variables ficticias de unidad y de tiempo

Respondido el 11 de Diciembre, 2016 por user10775
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Plim del estimador ols

Respondido el 30 de Noviembre, 2018 por user10775
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¿Por qué se supone que la covarianza es igual a $0$ o la independencia entre $y$ en el modelo de regresión lineal simple?

Respondido el 13 de Marzo, 2021 por user10775
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Encontrar una estimación GMM consistente pero ineficiente

Respondido el 26 de Junio, 2021 por user10775
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¿Pruebas de heteroscedasticidad en datos de panel frente a series temporales?

Respondido el 20 de Octubre, 2016 por user10775
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Efectos fijos, interpretación de primeras diferencias

Respondido el 27 de Octubre, 2016 por user10775
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Posibles modelos de regresión para una variable dependiente que es una proporción

Aceptada
Respondido el 6 de Noviembre, 2016 por user10775
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¿Por qué la interceptación excluyente es peligrosa si no hay respaldo bibliográfico en el entorno de la DID?

Aceptada
Respondido el 9 de Junio, 2021 por user10775
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Cuándo utilizar modelos de datos de panel dinámicos

Respondido el 19 de Junio, 2021 por user10775
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¿Se trata de un problema de endogeneidad/simultaneidad?

Aceptada
Respondido el 5 de Marzo, 2021 por user10775
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Modelo de probabilidad lineal en lugar de Logit en la regresión de efectos fijos

Aceptada
Respondido el 25 de Noviembre, 2019 por user10775
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Pregunta general sobre el IV

Aceptada
Respondido el 12 de Diciembre, 2016 por user10775
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18 votos

¿Cuál es la diferencia entre dos mínimos cuadrados en dos etapas y la regresión de variables instrumentales?

Respondido el 26 de Octubre, 2016 por user10775
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¿Por qué la exogeneidad del instrumento implica una media condicional cero?

Aceptada
Respondido el 12 de Agosto, 2018 por user10775
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Prueba de Durbin Watson para un proceso AR(1)

Aceptada
Respondido el 24 de Julio, 2021 por user10775
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Significado de los coeficientes de regresión

Respondido el 5 de Enero, 2020 por user10775
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¿Cómo elegir los instrumentos para la estimación GMM?

Aceptada
Respondido el 20 de Noviembre, 2016 por user10775
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Regresión logística: Ecuación del efecto marginal en la media

Respondido el 31 de Diciembre, 2019 por user10775
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¿Cómo especificar una regresión Diff-In-Diff con múltiples períodos de tiempo?

Respondido el 13 de Noviembre, 2016 por user10775
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Demostrar que el estimador de la matriz de peso GMM es consistente

Aceptada
Respondido el 19 de Julio, 2021 por user10775
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4 votos

Correlación serial en Probit/Logit, ¿Consistencia?

Aceptada
Respondido el 27 de Mayo, 2022 por user10775
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