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La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

Aceptada
Respondido el 12 de Diciembre, 2019 por drN
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7 votos

Los precios de las acciones son logarítmicos - Definición formal

Aceptada
Respondido el 8 de Enero, 2020 por drN
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Normalidad o Log-Normalidad de los Retornos Regulares

Aceptada
Respondido el 26 de Junio, 2020 por drN
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La Lectura De La Lista (Avanzado Alfa De Diseño)

Respondido el 15 de Julio, 2019 por drN
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16 votos

Encontrar una fórmula para el precio de un derivado de pagar $\max(S_T(S_T-K),0)$

Respondido el 6 de Julio, 2020 por drN
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No causal de la naturaleza de quant modelos de limitar su aplicabilidad?

Respondido el 25 de Febrero, 2020 por drN
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Movimiento Browniano e Integración Estocástica

Aceptada
Respondido el 6 de Mayo, 2020 por drN
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6 votos

Riesgo Neutral en el Mundo Real y Valoraciones mediante Monte Carlo

Respondido el 26 de Noviembre, 2019 por drN
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3 votos

Black-Scholes-Merton fórmula y la opción de fijación de precios

Respondido el 4 de Septiembre, 2019 por drN
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Implícita Riesgo de Densidad Neutra no se integra a la Unidad

Aceptada
Respondido el 5 de Septiembre, 2019 por drN
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4 votos

Supuestos en el uso de riesgo-neutral fórmula de fijación de precios

Respondido el 4 de Diciembre, 2019 por drN
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5 votos

Origen de la $-\frac{1}{P}$ en la Duración de Macaulay?

Aceptada
Respondido el 10 de Septiembre, 2019 por drN
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3 votos

La baja volatilidad en el factor de regresión

Aceptada
Respondido el 21 de Julio, 2020 por drN
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1 votos

Métodos de Volatilidad Realizada

Respondido el 13 de Septiembre, 2019 por drN
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2 votos

Pregunta sobre el precio de no arbitraje de una opción de compra

Respondido el 13 de Diciembre, 2019 por drN
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8 votos

¿Por qué se supone que el interés es determinista para la equidad?

Aceptada
Respondido el 3 de Julio, 2020 por drN
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2 votos

integración del movimiento browniano al cuadrado con el tiempo

Aceptada
Respondido el 29 de Septiembre, 2019 por drN
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4 votos

Fórmula ito para $Y_t=tB_t$

Aceptada
Respondido el 19 de Abril, 2020 por drN
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El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

Respondido el 13 de Septiembre, 2019 por drN
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Modelo Heston con saltos tanto en la varianza como en la dinámica subyacente

Respondido el 12 de Noviembre, 2019 por drN
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Procesos estocásticos (aplicación del lema de Ito al modelo de Ho-Lee)

Aceptada
Respondido el 23 de Septiembre, 2019 por drN
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Encontrar el proceso de variación diferencial y cuadrática al cuadrado

Respondido el 11 de Marzo, 2020 por drN
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Opción aritmética asiática

Respondido el 17 de Noviembre, 2019 por drN
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3 votos

La relación entre la volatilidad del activo subyacente, el apalancamiento y la volatilidad del derivado

Aceptada
Respondido el 6 de Julio, 2020 por drN
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13 votos

¿El precio de mercado del riesgo es siempre negativo?

Aceptada
Respondido el 10 de Diciembre, 2020 por drN
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¿Cuántas matemáticas se necesitan para entender los métodos de la transformada de Fourier para la valoración de opciones?

Respondido el 15 de Julio, 2019 por drN
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3 votos

El valor del precio de las acciones como proceso estocástico en tiempo continuo

Aceptada
Respondido el 29 de Diciembre, 2019 por drN
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1 votos

cambio de medida de la expectativa

Respondido el 16 de Julio, 2019 por drN
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PV del valor con flujos de caja dependientes de los intereses

Respondido el 12 de Septiembre, 2019 por drN
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Fórmula de precios de Futuros de FX

Aceptada
Respondido el 15 de Julio, 2019 por drN
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