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¿Cómo se puede cuantificar el valor incremental de una mejor modelización de la matriz de covarianza en la optimización de carteras?

Respondido el 3 de Agosto, 2023 por Harish
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¿Puede utilizarse el pdf neutral al riesgo derivado del método Breeden-Litzenberger para calcular vega y theta?

Respondido el 5 de Agosto, 2023 por Harish
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¿Se trata de una opción exótica o de una europea estándar?

Respondido el 7 de Agosto, 2023 por Harish
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Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

Respondido el 15 de Agosto, 2023 por Harish
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Deslizamiento previsto basado en el % del volumen medio diario de negociación

Respondido el 15 de Agosto, 2023 por Harish
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Deltas de ponderación beta: ¿Qué ocurre con la parte de no correlación?

Respondido el 27 de Agosto, 2023 por Harish
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¿Por qué los cupones aleatorios no se ponen precio utilizando la evaluación neutral al riesgo?

Respondido el 24 de Marzo, 2024 por Harish
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Paso a paso integración de la EDE de Hull-White

Respondido el 9 de Abril, 2024 por Harish
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¿Cómo obtener coeficientes de regresión bivariada a partir de dos coeficientes de regresión univariada?

Respondido el 5 de Abril, 2024 por Harish
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Identificando el proceso estocástico a partir de datos

Respondido el 27 de Abril, 2024 por Harish
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Intuición de la deriva en el modelo de mercado de Libor

Aceptada
Respondido el 12 de Mayo, 2024 por Harish
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¿Cómo calcular la volatilidad implícita durante la noche?

Respondido el 15 de Mayo, 2024 por Harish
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Asimetría Equivalente a Aditividad de la Varianza

Respondido el 28 de Mayo, 2024 por Harish
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Efecto en la varianza del cambio de medida

Aceptada
Respondido el 20 de Julio, 2023 por Harish
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¿Cómo se fija el precio de las opciones con vencimientos muy cercanos?

Respondido el 16 de Julio, 2023 por Harish
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Propiedad de Martingala del modelo CEV

Respondido el 1 de Abril, 2024 por Harish
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Propósito de la cobertura de Vega

Respondido el 8 de Abril, 2024 por Harish
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Cómo interpretar el significado físico de los vectores de cointegración de los precios logarítmicos en el mundo real

Respondido el 8 de Agosto, 2024 por Harish
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Pregunta de la entrevista: estrategia con R2 perfecto

Respondido el 11 de Junio, 2024 por Harish
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¿Necesitamos una prima de riesgo para los activos en el modelo de fijación de precios de opciones binomiales?

Respondido el 13 de Junio, 2024 por Harish
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Definición de la volatilidad implícita hacia adelante

Respondido el 10 de Junio, 2024 por Harish
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Delta de la opción de barrera de ATM

Respondido el 3 de Julio, 2024 por Harish
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Opción: enlace entre Vega y Gamma

Respondido el 30 de Mayo, 2024 por Harish
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Opción: enlace entre Vega y Gamma

Respondido el 1 de Junio, 2024 por Harish
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Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

Respondido el 12 de Agosto, 2020 por Harish
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