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Cómo conseguir que la función theta del modelo Hull-White reproduzca la curva de rendimiento actual

Aceptada
Respondido el 12 de Marzo, 2018 por Winter Traveler
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La evaluación de la SDE $dX_t = t\,dS_t$

Respondido el 17 de Octubre, 2019 por Winter Traveler
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Relación entre la volatilidad implícita y la histórica del GBPUSD y el USDGBP

Aceptada
Respondido el 24 de Octubre, 2019 por Winter Traveler
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Dinámica gamma/delta en el modelo de Black Scholes y su relación con el PnL (Fundamentos de la teoría de opciones)

Aceptada
Respondido el 22 de Marzo, 2018 por Winter Traveler
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Numeraire correlacionada con el comercio de activos

Respondido el 8 de Junio, 2020 por Winter Traveler
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Precio de una opción de doble barrera

Aceptada
Respondido el 29 de Junio, 2017 por Winter Traveler
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El tiempo depende de los parámetros en el Casco Blanco modelo

Respondido el 12 de Marzo, 2018 por Winter Traveler
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Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

Aceptada
Respondido el 22 de Noviembre, 2019 por Winter Traveler
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¿Puede la gente común sacar provecho de los acontecimientos mundiales inesperados?

Respondido el 14 de Noviembre, 2016 por Winter Traveler
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¿Son los cambios en el precio de los activos un proceso de Markov?

Aceptada
Respondido el 31 de Octubre, 2017 por Winter Traveler
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Bond SDE bajo su propio avance de la medida

Aceptada
Respondido el 8 de Julio, 2018 por Winter Traveler
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SDE para el valor de la opción

Respondido el 23 de Octubre, 2018 por Winter Traveler
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Convertir una suma de covarianza en una integral

Aceptada
Respondido el 10 de Junio, 2020 por Winter Traveler
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CVA - ¿De dónde sale la probabilidad de impago (PD)?

Respondido el 1 de Noviembre, 2018 por Winter Traveler
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Cómo interpretar la (esperada) de la exposición y el CVA de una opción o una sola acción

Aceptada
Respondido el 21 de Junio, 2019 por Winter Traveler
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La medida martingala equivalente existe si y solo si $a < S_0^1(1+r)< b$

Aceptada
Respondido el 15 de Noviembre, 2018 por Winter Traveler
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Libro básico sobre cálculo estocástico, procesos de Itô y de salto y Movimiento Browniano

Respondido el 20 de Febrero, 2019 por Winter Traveler
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Efectivo frente a depósitos

Respondido el 20 de Febrero, 2019 por Winter Traveler
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Opción Margrabe: cambio de numerario frente a condicionamiento e integración numérica

Aceptada
Respondido el 23 de Enero, 2020 por Winter Traveler
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Cómo calcular la correlación implícita a través de la observada precio de mercado (Margrabe opción)

Aceptada
Respondido el 8 de Abril, 2019 por Winter Traveler
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Correlación cesta acciones

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Respondido el 4 de Junio, 2018 por Winter Traveler
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Precios de las reclamaciones de las partes en un fondo

Respondido el 6 de Octubre, 2017 por Winter Traveler
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¿Cómo tratar el diferencial entre oferta y demanda que provoca estimaciones negativas de las densidades neutrales al riesgo a partir de los precios de las opciones?

Aceptada
Respondido el 21 de Marzo, 2018 por Winter Traveler
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7 votos

La intuición detrás de precios modelado por el Movimiento Browniano Geométrico

Aceptada
Respondido el 11 de Abril, 2020 por Winter Traveler
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¿Estoy obligado a perseguir a alguien a pagar por ellos?

Respondido el 6 de Julio, 2020 por Winter Traveler
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¿Cómo puedo averiguar qué parte de tiempo de arreglo es mejor económicamente?

Respondido el 17 de Junio, 2015 por Winter Traveler
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Demostrando un proceso de martingala bajo el Riesgo de Neutro Medida

Respondido el 8 de Noviembre, 2019 por Winter Traveler
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Precios y Arbitraje de los Inversos de los Activos de Demanda

Aceptada
Respondido el 17 de Octubre, 2017 por Winter Traveler
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Precios Cancelable de intercambio

Respondido el 5 de Noviembre, 2017 por Winter Traveler
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¿Por qué no llevamos el diferencial al Delta en la cartera de cobertura Delta

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Respondido el 7 de Junio, 2017 por Winter Traveler
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