Respuestas del usuario 12141702

1 votos

arbitraje en el modelo Heston

Respondido el 28 de Noviembre, 2014 por Steven Dick

4 votos

riesgo-neutro de valoración no implica el arbitraje?

Respondido el 29 de Noviembre, 2014 por Steven Dick

0 votos

Precio de la opción de compra de activos o nada con sesgo

Respondido el 13 de Marzo, 2017 por Steven Dick

5 votos

¿Pueden valorarse las opciones de compra con el método de mínimos cuadrados de Montecarlo?

Respondido el 27 de Marzo, 2016 por Steven Dick

5 votos

¿existe una prueba analítica de que vega-neutral también proporciona (gamma y theta) neutral?

Respondido el 10 de Septiembre, 2015 por Steven Dick

4 votos

Delta hedge de valor de la fórmula

Respondido el 24 de Marzo, 2017 por Steven Dick

3 votos

¿Cuál es un método eficaz para hallar la volatilidad implícita?

Aceptada

Respondido el 31 de Octubre, 2014 por Steven Dick

4 votos

Cuadrática, exponencial método (por Andersen) en el modelo de Heston

Aceptada

Respondido el 23 de Noviembre, 2014 por Steven Dick

4 votos

Black-Scholes: Si el ejercicio de la probabilidad es de 0,5, debe $D_2$=0?

Respondido el 29 de Enero, 2015 por Steven Dick

6 votos

Importancia de Muestreo - donde el centro de la distribución de muestreo?

Respondido el 15 de Junio, 2015 por Steven Dick

7 votos

¿Cuándo ofrecen oportunidades de arbitraje las curvas de CDS?

Aceptada

Respondido el 16 de Febrero, 2015 por Steven Dick

12 votos

¿Por qué Black-Scholes no asume la ausencia de arbitraje estadístico?

Aceptada

Respondido el 24 de Noviembre, 2014 por Steven Dick

2 votos

El arbitraje de límites de Black-Scholes

Respondido el 24 de Junio, 2015 por Steven Dick

4 votos

Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

Respondido el 15 de Marzo, 2016 por Steven Dick

2 votos

Por qué de interés libre de riesgo es necesario para Margrabe la Fórmula?

Aceptada

Respondido el 1 de Julio, 2015 por Steven Dick

7 votos

Para $B_t$ un movimiento browniano ¿cuál es la probabilidad de que $B_1>0$ y $B_2<0$ ?

Respondido el 15 de Mayo, 2015 por Steven Dick

3 votos

Mundo real monte-carlo (medida P)

Respondido el 13 de Agosto, 2015 por Steven Dick

2 votos

Efecto del tiempo de maduración sobre la europa de la opción put

Aceptada

Respondido el 3 de Enero, 2015 por Steven Dick

7 votos

El uso de una Constante como Numeraire

Respondido el 18 de Agosto, 2016 por Steven Dick

4 votos

Cómo cubrir una opción barrera con opciones de vainilla?

Respondido el 16 de Abril, 2016 por Steven Dick

3 votos

swaption modelo de forward swap de tasa de

Respondido el 14 de Enero, 2015 por Steven Dick

4 votos

Derivación del problema BS PDE mediante cobertura Delta

Respondido el 3 de Mayo, 2017 por Steven Dick

3 votos

Simulación de la Vega en el modelo Heston (para la opción asiática)

Respondido el 23 de Febrero, 2017 por Steven Dick

5 votos

Volatilidad implícita y precio de las opciones vainilla

Respondido el 6 de Noviembre, 2014 por Steven Dick

2 votos

¿Por qué la vega en la opción de dinero tan insensible a los movimientos en la volatilidad? I. e, ¿por qué ATM opciones tienen tan poco Vomma?

Respondido el 28 de Enero, 2015 por Steven Dick

3 votos

¿Por qué no se utiliza el precio al contado como precio a plazo cuando se crea un contrato a plazo?

Respondido el 11 de Agosto, 2015 por Steven Dick

9 votos

La determinación de precio de la Opción de pregunta de la entrevista

Aceptada

Respondido el 12 de Septiembre, 2017 por Steven Dick

1 votos

Expresión de la opción binaria

Respondido el 8 de Noviembre, 2014 por Steven Dick

1 votos

oportunidad de arbitraje en un modelo de dos periodos

Respondido el 2 de Febrero, 2015 por Steven Dick

2 votos

Libor Modelo de Mercado: numeraire cambio

Respondido el 20 de Noviembre, 2014 por Steven Dick

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La determinación de precio de la Opción de pregunta de la entrevista

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