Respuestas del usuario 118403

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Gamma de la cartera de negociación

Respondido el 9 de Febrero, 2018 por user1914692
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Si hago ejercicio de una opción, ¿cómo se determina quién se le asigna?

Respondido el 9 de Febrero, 2018 por user1914692
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¿Por qué sólo tenemos que comprar o vender acciones para la cobertura cuando el subyacente está cerca de la huelga?

Respondido el 23 de Febrero, 2018 por user1914692
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Una simple pregunta sobre la estimación de VaR

Aceptada
Respondido el 15 de Septiembre, 2020 por user1914692
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¿Por qué los contratos de divisas y futuros pueden considerarse como activos con rendimientos conocidos?

Respondido el 25 de Febrero, 2019 por user1914692
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Estimación del riesgo de cartera mediante matriz de covarianza de varianza

Respondido el 21 de Febrero, 2018 por user1914692
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¿Cuál es la segunda derivada con respecto al precio de una opción de venta?

Respondido el 24 de Febrero, 2019 por user1914692
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Liquidación de derivados de VIX

Respondido el 6 de Marzo, 2018 por user1914692
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Referencia sobre la estrategia de negociación de la base de los futuros

Respondido el 19 de Junio, 2019 por user1914692
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Pregunta sobre la elección del vencimiento óptimo con el valor extrínseco (tiempo) más barato

Respondido el 1 de Octubre, 2020 por user1914692
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Spreads verticales: ¿Corto/Bear Call vs. y Largo/Bear Put?

Respondido el 17 de Septiembre, 2020 por user1914692
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pregunta sobre el apalancamiento

Aceptada
Respondido el 21 de Septiembre, 2020 por user1914692
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Lista de podcasts interesantes de Quantitative Finance

Respondido el 11 de Junio, 2019 por user1914692
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¿Cómo exponerse a la volatilidad realizada siendo neutral en cuanto a la vega?

Respondido el 19 de Septiembre, 2020 por user1914692
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Volatilidad a plazo vs. Volatilidad al contado en los modelos de sesgo de las opciones

Aceptada
Respondido el 28 de Junio, 2019 por user1914692
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Aspectos operativos de las operaciones de financiación repo

Respondido el 27 de Noviembre, 2020 por user1914692
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Tesoro de EE.UU. - Comparación de la rentabilidad acumulada del IEF frente al ZN

Respondido el 30 de Diciembre, 2020 por user1914692
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Cobertura de spreads de compra

Aceptada
Respondido el 3 de Octubre, 2020 por user1914692
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Posicionamiento en el mercado de futuros de la CFTC

Respondido el 10 de Mayo, 2019 por user1914692
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Relación entre los swaps de rendimiento total y el coste de los préstamos

Aceptada
Respondido el 23 de Febrero, 2018 por user1914692
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¿Cuáles son los escenarios en los que tiene sentido operar con una inversión de riesgo?

Respondido el 22 de Mayo, 2019 por user1914692
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Justificación teórica del análisis técnico

Respondido el 6 de Octubre, 2020 por user1914692
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Lecturas recomendadas para el VaR

Respondido el 19 de Diciembre, 2017 por user1914692
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¿Qué es exactamente la "clase comercial" de un contrato?

Respondido el 22 de Febrero, 2019 por user1914692
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Variación de la cartera - Explicación para la ecuación : Inversiones de Zvi Bodie

Respondido el 11 de Enero, 2019 por user1914692
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¿Dónde se pueden encontrar las tasas de interés implícitas de OIS y Libor en Bloomberg?

Respondido el 17 de Septiembre, 2020 por user1914692
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En el caso de los Short Call Spreads, si la acción sigue subiendo, ¿por qué el precio de ejercicio de un Long Call más alto aumenta el riesgo?

Respondido el 21 de Septiembre, 2020 por user1914692
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Simulación de una trayectoria de los rendimientos de los bonos mediante Monte Carlo (Python)

Respondido el 12 de Febrero, 2018 por user1914692
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Valores numéricos normalizados para las calificaciones

Respondido el 15 de Febrero, 2019 por user1914692
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Cobertura Delta/Cambio de opciones de divisas

Respondido el 25 de Marzo, 2019 por user1914692
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