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¿por qué utilizamos mayor o igual que para la submartingala?

Aceptada
Respondido el 5 de Marzo, 2016 por Fattie
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Efecto de los acontecimientos en la volatilidad intradía y grandes valores atípicos

Respondido el 7 de Marzo, 2016 por Fattie
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Derive una expresión para el valor de los activos como una función del tiempo, V(t), t>=0

Respondido el 7 de Marzo, 2016 por Fattie
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¿Rendimientos esperados frente a precios esperados?

Respondido el 8 de Marzo, 2016 por Fattie
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¿Cómo puedo obtener el Valor en Riesgo para un GED distribución en R?

Respondido el 10 de Marzo, 2016 por Fattie
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Opción de compra equivalente a la acción subyacente

Respondido el 6 de Julio, 2016 por Fattie
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La diferencia entre el Riesgo de Transferencia y distribución de Riesgos

Respondido el 9 de Julio, 2016 por Fattie
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¿Cómo se calcula el tipo de interés en este problema?

Aceptada
Respondido el 19 de Marzo, 2016 por Fattie
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¿cuál es el significado de la diferencial de una arbitraria adaptado proceso aleatorio?

Respondido el 23 de Enero, 2016 por Fattie
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Estimación de la volatilidad instantánea

Respondido el 29 de Julio, 2017 por Fattie
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La evaluación de la cartera de valores otros que el Ratio de Sharpe

Respondido el 14 de Febrero, 2016 por Fattie
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Calcula el riesgo medido por las desviaciones estándar $\sigma K_1, \sigma K_2, \sigma K_3$ ¿tiene esto que ver con las pesas?

Aceptada
Respondido el 15 de Febrero, 2016 por Fattie
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¿Cuál es la diferencia entre el equilibrio del mercado y la eficiencia del mercado? el equilibrio implica eficiencia?

Respondido el 19 de Agosto, 2015 por Fattie
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Pregunta de teoría de proceso estocástico

Respondido el 8 de Febrero, 2016 por Fattie
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Análisis del ejercicio anticipado de una opción de compra

Respondido el 12 de Diciembre, 2015 por Fattie
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¿Es realista suponer que el precio actual de una acción tiene en cuenta la probabilidad de que suba o baje en el futuro?

Respondido el 13 de Agosto, 2015 por Fattie
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Rendimiento más conocido de los algoritmos de predicción de valores

Respondido el 18 de Noviembre, 2015 por Fattie
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Cálculo de la probabilidad de las opciones con distribución normal/lognormal: ¿el tiempo marca la diferencia?

Aceptada
Respondido el 22 de Febrero, 2016 por Fattie
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Aclaración de la cartera de mercado

Aceptada
Respondido el 10 de Febrero, 2016 por Fattie
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LMC, LMS y precios

Aceptada
Respondido el 17 de Febrero, 2016 por Fattie
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Diferencia en el cálculo de la volatilidad implícita

Respondido el 6 de Febrero, 2016 por Fattie
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la correlación residual se mantiene después de añadir el desfase estacional

Respondido el 10 de Julio, 2016 por Fattie
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¿Por qué las instituciones financieras, por ejemplo los bancos, bajaron sus tipos de interés durante el QE?

Respondido el 1 de Diciembre, 2015 por Fattie
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¿Por qué es deseable una cartera sin riesgo?

Respondido el 23 de Febrero, 2016 por Fattie
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¿cómo calcular el RMSE, el MAE, dados los resultados de ugarchforecast?

Aceptada
Respondido el 26 de Febrero, 2016 por Fattie
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$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Respondido el 24 de Febrero, 2016 por Fattie
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Distribución de las ofertas proporcionales

Aceptada
Respondido el 24 de Febrero, 2016 por Fattie
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Cómo llegar a la expectativa de la función de utilidad negativa mediante la expansión de la serie de Taylor

Respondido el 17 de Febrero, 2016 por Fattie
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Problema de fijación de precios de los bonos con cupón y reinversión

Aceptada
Respondido el 15 de Febrero, 2016 por Fattie
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¿Cuál es el crecimiento teórico esperado del valor de una opción durante un periodo de tiempo determinado?

Aceptada
Respondido el 8 de Febrero, 2016 por Fattie
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