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Si el VIX medidas SPX IV de 30 días en el futuro, cómo modificar la fórmula para calcular IV de 60 días en el futuro?

Aceptada
Respondido el 9 de Mayo, 2016 por Loren Pechtel
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Métrica de inversión de diversificación para una cartera FI

Respondido el 18 de Abril, 2017 por Loren Pechtel
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Cómo obtener todos los valores de una clase de activos desde IBPy (Interactive Brokers python API)

Respondido el 16 de Junio, 2016 por Loren Pechtel
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¿Qué base de datos para descargar datos espaciales?

Aceptada
Respondido el 11 de Agosto, 2015 por Loren Pechtel
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¿Alguien está usando datos 13F-HR para hacer estrategias?

Respondido el 26 de Noviembre, 2015 por Loren Pechtel
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¿Qué proporción de Sharpe es inverosímilmente alta para una estrategia de renta variable de baja frecuencia?

Respondido el 1 de Agosto, 2012 por Loren Pechtel
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¿Es obligatorio utilizar el método de regresión aparentemente no relacionada cuando se ejecutan las carteras del estilo Fama French 25 sobre los factores de riesgo independientes?

Respondido el 25 de Diciembre, 2021 por Loren Pechtel
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¿Qué bibliotecas financieras comerciales están disponibles para externalizar el riesgo de implantación?

Respondido el 18 de Julio, 2012 por Loren Pechtel
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¿Cuál es la frecuencia estándar de la industria o académica para reportar el retorno, la desviación estándar y el ratio de Sharpe?

Respondido el 25 de Septiembre, 2020 por Loren Pechtel
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¿Las órdenes de MarketOnClose cruzan un diferencial de oferta y demanda?

Respondido el 30 de Agosto, 2022 por Loren Pechtel
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Predicción de la volatilidad implícita a partir de la volatilidad actual e histórica

Respondido el 3 de Abril, 2023 por Loren Pechtel
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