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Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

Respondido el 17 de Noviembre, 2020 por Foxy
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Cobertura delta para una opción de compra americana sobre una acción con una rentabilidad de dividendos continua

Respondido el 22 de Diciembre, 2020 por Foxy
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Valor esperado y varianza de un proceso aleatorio detenido

Aceptada
Respondido el 18 de Septiembre, 2021 por Foxy
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¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

Respondido el 14 de Septiembre, 2021 por Foxy
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Estructura temporal afín para los CDS

Aceptada
Respondido el 16 de Octubre, 2020 por Foxy
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Suma de dos VaRs

Aceptada
Respondido el 24 de Marzo, 2020 por Foxy
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Problema de máxima verosimilitud para un modelo de tipo GARCH

Respondido el 5 de Abril, 2020 por Foxy
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Valor en riesgo (VaR): Distribución normal con volatilidad distribuida gamma

Respondido el 6 de Abril, 2020 por Foxy
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Covarianza del producto del proceso normal logarítmico y del proceso normal

Aceptada
Respondido el 26 de Agosto, 2021 por Foxy
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¿Solución analítica de forma cerrada para la varianza de la cartera de mínima varianza?

Aceptada
Respondido el 5 de Noviembre, 2020 por Foxy
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Varianza del paseo aleatorio con deriva

Aceptada
Respondido el 30 de Agosto, 2021 por Foxy
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Pregunta sobre los dados - ganancias esperadas al tirar los dados $2$ veces

Aceptada
Respondido el 26 de Agosto, 2021 por Foxy
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¿En qué caso acabaríamos con más de una $\mathbb{Q}$ después de calibrar un modelo incompleto?

Respondido el 10 de Septiembre, 2021 por Foxy
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¿Todavía puedes sumar los betas ponderados para encontrar el beta hacia arriba del portafolio, o no?

Aceptada
Respondido el 3 de Noviembre, 2021 por Foxy
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Consejos para automatizar la construcción de la curva de intercambio

Respondido el 5 de Noviembre, 2021 por Foxy
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¿Es el miedo o la codicia lo que impulsa los precios de las opciones?

Respondido el 5 de Mayo, 2021 por Foxy
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¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

Respondido el 30 de Noviembre, 2020 por Foxy
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Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

Respondido el 13 de Enero, 2021 por Foxy
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Cómo valorar acciones corporativas complejas con escisiones

Respondido el 3 de Abril, 2020 por Foxy
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Expectativa de la exponencial de 3 movimientos brownianos correlacionados

Aceptada
Respondido el 13 de Diciembre, 2020 por Foxy
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¿Aproximación del sesgo de la volatilidad a partir de los rendimientos históricos?

Respondido el 29 de Octubre, 2021 por Foxy
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Cálculo del tipo de interés a corto plazo a partir de la curva de descuento

Respondido el 7 de Julio, 2021 por Foxy
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Distribución de la delta total de la cartera de opciones

Respondido el 8 de Noviembre, 2021 por Foxy
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Esquema de Euler para modelos de difusión de saltos

Aceptada
Respondido el 29 de Marzo, 2021 por Foxy
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Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Aceptada
Respondido el 8 de Noviembre, 2020 por Foxy
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Simulación de difusión de saltos

Respondido el 25 de Noviembre, 2020 por Foxy
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Relación entre el ratio de cobertura de la varianza mínima y el capital riesgo

Respondido el 7 de Mayo, 2020 por Foxy
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Solución de cartera de máxima asimetría derivada de su formulación lagrangeana

Aceptada
Respondido el 2 de Diciembre, 2020 por Foxy
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¿Qué muestra este gráfico de distribución de la rentabilidad absoluta?

Respondido el 7 de Diciembre, 2020 por Foxy
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¿Cuál es la probabilidad de que una opción lookback termine en el dinero (modelo CRR)?

Respondido el 4 de Marzo, 2020 por Foxy
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