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La volatilidad de consideraciones con derivados de tipos de interés

Aceptada
Respondido el 14 de Junio, 2017 por Andrew Koester
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Lo que las Posiciones de Underlier NO pueden ser Cubiertos con Vainillas?

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Respondido el 8 de Noviembre, 2017 por Andrew Koester
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Árboles Binomiales vs FDM

Respondido el 27 de Febrero, 2019 por Andrew Koester
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Riesgo de densidad neutra de los precios al contado?

Respondido el 6 de Febrero, 2019 por Andrew Koester
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¿Tienen *todos* los activos que no pagan dividendos la tasa de rentabilidad instantánea sin riesgo según la medida de neutralidad del riesgo?

Aceptada
Respondido el 7 de Febrero, 2019 por Andrew Koester
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Errores en diferencias finitas + esquema implícito + Black & Scholes

Aceptada
Respondido el 13 de Febrero, 2019 por Andrew Koester
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Cambio de la medida entre T y T*-contrato a plazo?

Aceptada
Respondido el 6 de Diciembre, 2017 por Andrew Koester
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Flotante Huelga Al Pasado Delta Riesgo

Aceptada
Respondido el 7 de Diciembre, 2017 por Andrew Koester
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¿El uso ajustado de los precios de cierre de constituir un lookahead sesgo?

Respondido el 30 de Mayo, 2018 por Andrew Koester
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No se puede obtener la correcta diferencias Finitas Resultados

Aceptada
Respondido el 6 de Junio, 2018 por Andrew Koester
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Cambio en el precio de la llamada Valor a medida que pasa el tiempo

Aceptada
Respondido el 25 de Marzo, 2018 por Andrew Koester
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Cálculo sin arbitraje de la estructura de plazos plana a partir de la estructura de plazos normal para, por ejemplo, fijar el precio de las opciones europeas

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Respondido el 16 de Enero, 2019 por Andrew Koester
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Funciones de utilidad, se utilizan en el mundo real por los fondos de cobertura, bancos, etc?

Respondido el 17 de Octubre, 2018 por Andrew Koester
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Acuerdo de tipos de interés a plazo en el AUD y cálculo de la curva a plazo

Aceptada
Respondido el 17 de Enero, 2018 por Andrew Koester
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Día cuenta y el incremento de tiempo en Monte Carlo

Aceptada
Respondido el 8 de Junio, 2017 por Andrew Koester
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Solución de intensidad del proceso de Hawkes

Respondido el 30 de Octubre, 2017 por Andrew Koester
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Opciones de CMS, a liquidar en efectivo o físicamente-se establecieron las swaptions

Aceptada
Respondido el 25 de Abril, 2018 por Andrew Koester
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La fijación de precios 0% tasa de interés de Piso Negro Modelo

Respondido el 7 de Noviembre, 2017 por Andrew Koester
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Deriva del término en bruto de la volatilidad de los modelos

Aceptada
Respondido el 30 de Enero, 2019 por Andrew Koester
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La acumulación en Defecto de Derivación de Crédito, CDS Curva

Aceptada
Respondido el 8 de Febrero, 2018 por Andrew Koester
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Volatilidad implícita de la comilla inversa

Aceptada
Respondido el 11 de Mayo, 2018 por Andrew Koester
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¿Número óptimo de nodos para celosía binomial?

Respondido el 24 de Mayo, 2018 por Andrew Koester
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Valoración de la opción bermudeña como máximo de las opciones europeas pertinentes

Respondido el 20 de Diciembre, 2017 por Andrew Koester
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Valoración de un cross currency basis swap utilizando una tercera moneda como garantía

Respondido el 27 de Marzo, 2018 por Andrew Koester
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bootstrapping bloomberg

Respondido el 21 de Enero, 2019 por Andrew Koester
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Tenores de superficie de volatilidad

Respondido el 27 de Febrero, 2019 por Andrew Koester
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Volatilidad implícita de Black Scholes -> Paridad de llamada de venta

Respondido el 11 de Diciembre, 2015 por Andrew Koester
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¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Respondido el 4 de Diciembre, 2020 por Andrew Koester
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Modelo de Bachelier: cálculo del delta de una opción de compra

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Respondido el 21 de Marzo, 2018 por Andrew Koester
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Los tipos de interés como opciones

Respondido el 2 de Diciembre, 2019 por Andrew Koester
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