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Fuente de datos para las opciones FX

Respondido el 26 de Septiembre, 2021 por BC.
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¿Es el miedo o la codicia lo que impulsa los precios de las opciones?

Respondido el 5 de Mayo, 2021 por BC.
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Si el 90% de los operadores minoristas pierden dinero, ¿no significa que los movimientos de los precios no son aleatorios?

Respondido el 31 de Mayo, 2021 por BC.
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¿Cómo evaluar la capacidad de asignación de activos?

Respondido el 29 de Abril, 2021 por BC.
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calcular el tiempo de FX hacia adelante, ¿cómo utilizar las tasas de DEPO?

Respondido el 25 de Abril, 2021 por BC.
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Pregunta SABR: ¿Por qué el mercado toma el parámetro beta como una constante?

Respondido el 3 de Mayo, 2021 por BC.
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Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

Respondido el 2 de Septiembre, 2021 por BC.
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Fijación de precios de productos estructurados autoconducibles

Respondido el 5 de Mayo, 2021 por BC.
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¿Realizar una regresión de los datos indexados con los datos no indexados, y variar los años base?

Respondido el 1 de Julio, 2021 por BC.
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¿La cola gorda se puede estimar mediante una distribución t?

Respondido el 14 de Julio, 2021 por BC.
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El modelo Black de Quantlib para las opciones sobre materias primas (opciones sobre tipos de interés) es extremadamente ligero en cuanto a gamma y precio frente a BBG, ¿es el modelo incorrecto?

Aceptada
Respondido el 1 de Julio, 2021 por BC.
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¿Hay alguna razón para que los mínimos de la sonrisa de la volatilidad estén desplazados de la ATM?

Respondido el 5 de Julio, 2021 por BC.
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¿Diferencia entre la inflación a 5 años y la inflación a 5 años?

Aceptada
Respondido el 25 de Junio, 2021 por BC.
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Efecto de la inflación en los tipos de cambio

Aceptada
Respondido el 16 de Septiembre, 2021 por BC.
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Valor futuro: las funciones de Excel, Matlab y Numpy Financial no funcionan cuando el número de períodos es grande

Respondido el 10 de Mayo, 2021 por BC.
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Cómo valorar una opción de compra con vencimiento largo (de 5 a 10 años)

Respondido el 29 de Abril, 2021 por BC.
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Creación de un modelo de puntuación de acciones fundamentales basado en datos de Bloomberg

Respondido el 26 de Abril, 2021 por BC.
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Cotización de la opción FX

Respondido el 8 de Mayo, 2021 por BC.
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Backtesting de estrategias de opciones sólo con datos IV

Respondido el 13 de Enero, 2022 por BC.
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Utilizando la volatilidad FX ATM/RR/BF para estimar la sonrisa

Respondido el 29 de Abril, 2021 por BC.
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Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

Respondido el 10 de Julio, 2021 por BC.
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¿Qué sentido tiene la cobertura en este escenario?

Respondido el 9 de Junio, 2021 por BC.
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Valoración de los swaps de desviación del corredor

Respondido el 24 de Abril, 2021 por BC.
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Precios de las opciones FX Euro-American Knockout

Respondido el 29 de Enero, 2022 por BC.
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¿Cuáles son los índices de volatilidad de las distintas clases de activos? En particular, la renta fija y las energías renovables.

Aceptada
Respondido el 7 de Febrero, 2022 por BC.
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Quantlib: Griegas de la opción FX en Python

Respondido el 24 de Marzo, 2022 por BC.
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Quantlib: evaluación diaria del valor de la opción

Respondido el 24 de Marzo, 2022 por BC.
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Buscando opciones para visualizar grandes datos de series temporales de mercado

Respondido el 6 de Abril, 2022 por BC.
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Paridad de tipos de interés sin cobertura

Aceptada
Respondido el 8 de Abril, 2022 por BC.
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Fórmula de Garman-Kohlhagen (Black-Scholes) vs. Calculadora OVML de Bloomberg

Respondido el 24 de Abril, 2021 por BC.
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