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¿Por qué la Curva de Rendimiento "completa" (estructura temporal de tasas de interés) se basa en 3 componentes?

Respondido el 15 de Septiembre, 2014 por Cube_Zombie
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Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

Aceptada
Respondido el 26 de Agosto, 2019 por Cube_Zombie
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Factor de conversión para los bonos

Respondido el 29 de Agosto, 2014 por Cube_Zombie
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ETF de bonos frente a futuros de bonos para una tenencia a largo plazo

Aceptada
Respondido el 24 de Enero, 2019 por Cube_Zombie
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¿Cómo se calcula el rendimiento de un contrato de futuros sobre bonos?

Aceptada
Respondido el 19 de Julio, 2016 por Cube_Zombie
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¿Dónde puedo obtener datos históricos de la rentabilidad del índice MSCI World Growth/Value?

Aceptada
Respondido el 26 de Julio, 2016 por Cube_Zombie
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Lo de la curva están cambiando al calcular DV01 para un intercambio?

Respondido el 24 de Julio, 2017 por Cube_Zombie
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Bloomberg interpolación de tasas de interés

Respondido el 14 de Junio, 2014 por Cube_Zombie
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6 votos

¿Nelson-Siegel requiere ajustes en los datos de entrada de la curva de rendimiento?

Aceptada
Respondido el 3 de Noviembre, 2014 por Cube_Zombie
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Llevar y rodar (por delante o corriendo)

Aceptada
Respondido el 26 de Agosto, 2017 por Cube_Zombie
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0 votos

¿cómo es el ratio de sharpe (u otros de riesgo/retorno de medida) calculado para un bono?

Aceptada
Respondido el 28 de Diciembre, 2017 por Cube_Zombie
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4 votos

Valoración de bonos y liquidez

Aceptada
Respondido el 7 de Mayo, 2017 por Cube_Zombie
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Manera concisa de aprendizaje Bond & IR los modelos

Aceptada
Respondido el 5 de Agosto, 2014 por Cube_Zombie
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Coste del aplanador de osos de carga

Respondido el 13 de Agosto, 2014 por Cube_Zombie
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1 votos

LIBOR con diferente tenor

Respondido el 19 de Junio, 2015 por Cube_Zombie
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Google Finance API, cómo recuperar símbolos de ticker idénticos en python en dos bolsas

Aceptada
Respondido el 10 de Marzo, 2017 por Cube_Zombie
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¿Qué técnicas se pueden utilizar para obtener los vencimientos que faltan en los rendimientos de la CMT?

Aceptada
Respondido el 11 de Julio, 2016 por Cube_Zombie
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¿Cómo puedo aproximado de la cobertura a la relación Entre los productos básicos de la Tesorería de los Diferenciales?

Aceptada
Respondido el 24 de Enero, 2019 por Cube_Zombie
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Tiene cualquier otro factor "estilos" que explican la rentabilidad del capital sido descubierto?

Respondido el 2 de Febrero, 2018 por Cube_Zombie
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IMM Swaps vs. Forward Swaps

Respondido el 4 de Junio, 2014 por Cube_Zombie
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9 votos

Velocidad de reversión media de un modelo de tipos de interés

Aceptada
Respondido el 1 de Julio, 2015 por Cube_Zombie
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5 votos

¿Qué hace el diferencial de rendimiento entre un vinculados con la inflación de los bonos del tesoro (CONSEJOS) y comparable de los bonos del tesoro representan?

Aceptada
Respondido el 3 de Abril, 2016 por Cube_Zombie
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1 votos

Cómo tener en cuenta el rendimiento/precio recién subastado en los datos de renta fija

Respondido el 27 de Mayo, 2016 por Cube_Zombie
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Comprender los datos de los futuros de Quandl

Aceptada
Respondido el 11 de Julio, 2015 por Cube_Zombie
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Fijar el precio de una opción de estilo americano sobre un futuro de bonos

Respondido el 4 de Junio, 2014 por Cube_Zombie
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Latencia y retrasos en las bolsas

Respondido el 15 de Julio, 2015 por Cube_Zombie
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El tamaño del fondo y alfa

Respondido el 19 de Mayo, 2018 por Cube_Zombie
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Calcular la rentabilidad de los bonos a partir de los rendimientos

Respondido el 13 de Octubre, 2014 por Cube_Zombie
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¿Cuál es el estado del arte de la estructura de los términos de los bonos govie recientemente

Respondido el 30 de Junio, 2020 por Cube_Zombie
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¿Cómo puede una invertida de la curva de rendimientos en un mercado líquido existen?

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Respondido el 4 de Enero, 2015 por Cube_Zombie
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