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TBA - ¿qué es y qué no es un TBA? (ayuda por favor)

Respondido el 7 de Octubre, 2023 por Cody Brimhall
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Bonos en un entorno de tasa de interés cero

Respondido el 20 de Abril, 2024 por Cody Brimhall
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Buenas formas de abordar este juego de probabilidad/valor esperado dinámico

Respondido el 8 de Enero, 2024 por Cody Brimhall
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¿Por qué la tasa libre de riesgo implícita por la paridad put-call varía con los precios de ejercicio?

Aceptada
Respondido el 23 de Diciembre, 2023 por Cody Brimhall
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Calculando DV01 para Futuros del Tesoro con riesgo de cambio del CTD

Respondido el 29 de Septiembre, 2023 por Cody Brimhall
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¿El valor de un TRS solo implica el movimiento de precios pasados y no los rendimientos esperados?

Respondido el 12 de Abril, 2024 por Cody Brimhall
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Diferenciales de permuta de EE. UU.

Respondido el 2 de Diciembre, 2023 por Cody Brimhall
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¿Cuáles son los pros/contras de utilizar un modelo de cópula para fijar precios de opciones de diferencial de CMS, en particular aquellas con vencimientos cortos?

Respondido el 12 de Septiembre, 2023 por Cody Brimhall
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¿Por qué a veces se construyen posiciones de cambio a plazo a través de operaciones de spot + fx swap en lugar de operaciones de cambio a plazo directo?

Respondido el 5 de Octubre, 2023 por Cody Brimhall
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¿Es el precio realmente el costo de cobertura?

Respondido el 24 de Mayo, 2024 por Cody Brimhall
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Llevar/deslizar la posición básica del Tesoro CTD

Aceptada
Respondido el 1 de Agosto, 2023 por Cody Brimhall
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¿Cuál es la diferencia entre OIS y SOFR?

Aceptada
Respondido el 4 de Marzo, 2023 por Cody Brimhall
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Tasa del Tesoro de EE. UU. vs tasa OIS

Aceptada
Respondido el 18 de Diciembre, 2022 por Cody Brimhall
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Opciones de futuros SOFR

Respondido el 28 de Julio, 2023 por Cody Brimhall
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Devoluciones de un swap de tasas de interés

Respondido el 11 de Mayo, 2022 por Cody Brimhall
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Tasa de repo implícita y pendiente de la curva de rendimiento

Respondido el 7 de Octubre, 2023 por Cody Brimhall
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¿Cómo se fija el precio de las opciones con vencimientos muy cercanos?

Respondido el 16 de Julio, 2023 por Cody Brimhall
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Problema universitario sobre la opción de bono

Respondido el 25 de Noviembre, 2022 por Cody Brimhall
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¿Depende un swap de 1 año de la curva cero más allá del punto de 1 año?

Respondido el 16 de Marzo, 2016 por Cody Brimhall
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Aproximación DV01

Respondido el 18 de Marzo, 2018 por Cody Brimhall
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Árbitraje entre beta implícita y beta spot realizada

Respondido el 20 de Junio, 2024 por Cody Brimhall
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¿El precio futuro decae al precio spot?

Respondido el 20 de Octubre, 2024 por Cody Brimhall
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Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

Respondido el 26 de Octubre, 2024 por Cody Brimhall
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