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Modelo HJM simple, diferenciando el precio del bono

Aceptada
Respondido el 23 de Octubre, 2016 por otto.poellath
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Intuición para la consistencia de los precios de los derivados bajo diferentes numerarios y medidas

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Respondido el 22 de Enero, 2020 por otto.poellath
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El vector de diferencias de las integrales del movimiento browniano es normal multivariante

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Respondido el 10 de Septiembre, 2017 por otto.poellath
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Medida neutral de riesgo del modelo de tipos cortos

Respondido el 21 de Agosto, 2017 por otto.poellath
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¿Cómo utilizar un cambio de numerario para valorar esta opción?

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Respondido el 22 de Octubre, 2015 por otto.poellath
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Encontrar las soluciones de la EDO a partir de la EDE

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Respondido el 1 de Abril, 2016 por otto.poellath
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¿Cómo puedo calcular la rentabilidad del dividendo de mercado a partir de estos datos?

Respondido el 9 de Junio, 2016 por otto.poellath
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Valoración de opciones con factores de riesgo dependientes

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Respondido el 5 de Octubre, 2017 por otto.poellath
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PDE para la determinación del precio de los derivados de tipos de interés

Respondido el 10 de Septiembre, 2016 por otto.poellath
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Ajuste de precio de delta y gamma de Black-Scholes para una opción quanto

Aceptada
Respondido el 4 de Mayo, 2020 por otto.poellath
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La ley del precio único y la estrategia de precios incongruente

Aceptada
Respondido el 3 de Noviembre, 2016 por otto.poellath
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modelo de valoración de opciones binomial - problema con probabilidad neutra de riesgo

Aceptada
Respondido el 26 de Marzo, 2015 por otto.poellath
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tipo libor - martingala local

Aceptada
Respondido el 13 de Diciembre, 2015 por otto.poellath
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¿Cómo se fija el precio de una estrategia con más de dos precios diferentes?

Respondido el 11 de Agosto, 2017 por otto.poellath
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Momentos superiores de un straddle

Aceptada
Respondido el 14 de Julio, 2020 por otto.poellath
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Resolución de la ecuación de Bootstrapping cuando la matriz no es cuadrada

Respondido el 8 de Julio, 2015 por otto.poellath
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Quanto al rendimiento total de un activo extranjero en el nacional

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Respondido el 31 de Julio, 2016 por otto.poellath
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Ecuación integral-diferencial para los tipos a plazo

Respondido el 4 de Noviembre, 2016 por otto.poellath
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Cómo calcular la opción de retorno con la medida a plazo

Aceptada
Respondido el 21 de Noviembre, 2015 por otto.poellath
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Replicar una derivada cuadrada con calls y puts

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Respondido el 15 de Agosto, 2017 por otto.poellath
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Estabilidad de norma máxima para la ecuación implícita de Black-Scholes

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Respondido el 5 de Enero, 2021 por otto.poellath
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Cambio al mundo de la probabilidad martingala

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Respondido el 8 de Mayo, 2018 por otto.poellath
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Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

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Respondido el 13 de Enero, 2016 por otto.poellath
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Opciones y bonos relacionados con la convexidad

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Respondido el 3 de Febrero, 2016 por otto.poellath
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FX forward con fijación de precios estocásticos de los tipos de interés

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Respondido el 10 de Junio, 2016 por otto.poellath
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¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

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Respondido el 1 de Febrero, 2022 por otto.poellath
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Derivada del precio al cuadrado: Igualando S^2 + una tira de llamadas otm + una tira de puts otm = sólo llamadas

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Respondido el 16 de Febrero, 2022 por otto.poellath
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Evaluación analítica del siguiente producto de tipo caplet bajo hipótesis lognormal

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Respondido el 20 de Febrero, 2022 por otto.poellath
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Referencias de modelado FX

Respondido el 6 de Mayo, 2016 por otto.poellath
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El beneficio de un diferencial de mariposa bajo la medida de neutralidad de riesgo siempre es positivo para cualquier t<T

Respondido el 11 de Mayo, 2022 por otto.poellath
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