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Pregunta sobre el ajuste de márgenes

Respondido el 11 de Diciembre, 2022 por Cody Brimhall
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¿Por qué dice Natenberg que cuando se negocian opciones futuras con liquidación de tipo futuro, no cambia dinero de manos?

Respondido el 22 de Diciembre, 2022 por Cody Brimhall
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Transición al SOFR para transacciones de flujo futuro

Respondido el 3 de Enero, 2023 por Cody Brimhall
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Problema conceptual de la neutralidad del riesgo: ¿qué es exactamente un "mundo neutral al riesgo"?

Respondido el 12 de Enero, 2023 por Cody Brimhall
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Tasa de convergencia de la opción bermudeña a la americana

Respondido el 14 de Enero, 2023 por Cody Brimhall
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Cálculo del PnL de una opción con cobertura delta en un momento dado

Aceptada
Respondido el 16 de Enero, 2023 por Cody Brimhall
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¿Es el swap de varianza la volatilidad larga de la volatilidad?

Respondido el 2 de Marzo, 2023 por Cody Brimhall
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¿Precios en caso de que la moneda de pago y la moneda de la garantía sean diferentes?

Respondido el 2 de Marzo, 2023 por Cody Brimhall
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Bloomberg FXFM: ¿para qué sirve conocer las probabilidades neutrales al riesgo?

Aceptada
Respondido el 23 de Abril, 2023 por Cody Brimhall
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¿Por qué es problemática la varianza como medida de riesgo?

Respondido el 25 de Abril, 2017 por Cody Brimhall
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Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

Respondido el 19 de Octubre, 2022 por Cody Brimhall
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Cómo hallar la volatilidad de una opción de 1 día basándose en la volatilidad anualizada de 2 días

Respondido el 17 de Noviembre, 2022 por Cody Brimhall
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No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

Respondido el 22 de Octubre, 2022 por Cody Brimhall
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¿Por qué el precio de un straddle ATM no es el mismo que el "movimiento del dólar" de la volatilidad implícita?

Respondido el 30 de Enero, 2022 por Cody Brimhall
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Descuento (colateralizado / no colateralizado / otros ccy)

Aceptada
Respondido el 26 de Junio, 2022 por Cody Brimhall
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Est $N(d_1)$ ¿una buena aproximación a que un swap entre en dinero?

Aceptada
Respondido el 26 de Mayo, 2023 por Cody Brimhall
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Demuestre que existe un precio crítico para una opción de compra americana con dividendos continuos

Respondido el 15 de Julio, 2023 por Cody Brimhall
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Replicación del diferencial de crédito por bonos largos/cortos

Respondido el 9 de Junio, 2023 por Cody Brimhall
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¿Cómo calcular los intereses devengados de una inversión flotante?

Aceptada
Respondido el 12 de Junio, 2023 por Cody Brimhall
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Convención de volatilidad diferente

Respondido el 12 de Julio, 2023 por Cody Brimhall
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Cuándo ejercer una swaption física bermudeña

Aceptada
Respondido el 14 de Junio, 2023 por Cody Brimhall
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¿Qué se entiende por coste de financiación de un derivado?

Respondido el 8 de Agosto, 2023 por Cody Brimhall
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¿Por qué los cupones aleatorios no se ponen precio utilizando la evaluación neutral al riesgo?

Respondido el 24 de Marzo, 2024 por Cody Brimhall
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Prueba de la fórmula de paridad put-call

Respondido el 3 de Marzo, 2024 por Cody Brimhall
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Bonos del Tesoro de los EE. UU. TRACE

Respondido el 13 de Abril, 2024 por Cody Brimhall
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¿Por qué un derivado con arbitraje intrínseco no puede ser valorado y cubierto con activos en riesgo neutral?

Respondido el 28 de Enero, 2024 por Cody Brimhall
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Impacto del repositorio en la base de futuros de bonos

Respondido el 3 de Septiembre, 2023 por Cody Brimhall
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¿Cómo puede un futuro exhibir tanto una infravaloración normal como estar en contango?

Respondido el 4 de Septiembre, 2023 por Cody Brimhall
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¿Cómo es significativo este cálculo griego?

Respondido el 3 de Octubre, 2023 por Cody Brimhall
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Bonos cupón cero para productos estructurados

Aceptada
Respondido el 27 de Octubre, 2023 por Cody Brimhall
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