Respuestas del usuario 61385011

2 votos

Fijación de precios de los derivados americanos

Aceptada

Respondido el 9 de Diciembre, 2015 por otto.poellath

2 votos

Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

Respondido el 9 de Febrero, 2017 por otto.poellath

1 votos

Opción de compra de precio flotante

Aceptada

Respondido el 7 de Noviembre, 2019 por otto.poellath

1 votos

Distribución del pago de una opción exótica

Respondido el 11 de Abril, 2016 por otto.poellath

3 votos

Derivación delta de la llamada europea

Aceptada

Respondido el 11 de Abril, 2017 por otto.poellath

3 votos

quanto a los ajustes

Aceptada

Respondido el 15 de Agosto, 2017 por otto.poellath

4 votos

Por qué $W_{t}^3$ no es un martigale?(por Definición)

Aceptada

Respondido el 28 de Junio, 2015 por otto.poellath

4 votos

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

Respondido el 12 de Diciembre, 2019 por otto.poellath

3 votos

Dinámica del tipo LIBOR a plazo con la medida T-forward

Aceptada

Respondido el 8 de Abril, 2018 por otto.poellath

2 votos

Combinación equivalente de puts

Respondido el 19 de Mayo, 2020 por otto.poellath

1 votos

¿Cómo deducir la fórmula del proceso de riqueza de un modelo de volatilidad estocástica?

Aceptada

Respondido el 29 de Agosto, 2018 por otto.poellath

1 votos

Demostrar que la condición de dispersión vertical está acotada

Respondido el 23 de Febrero, 2017 por otto.poellath

2 votos

Hipótesis en la solución de Black Scholes

Respondido el 21 de Agosto, 2017 por otto.poellath

4 votos

Cambio de medida para que un proceso estocástico sea una martingala

Aceptada

Respondido el 16 de Mayo, 2021 por otto.poellath

3 votos

Covariación de Ito semimartingales

Aceptada

Respondido el 23 de Junio, 2020 por otto.poellath

1 votos

Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Respondido el 30 de Mayo, 2016 por otto.poellath

3 votos

¿Por qué la delta de la opción Call no es estocástica o variable aleatoria?

Respondido el 17 de Marzo, 2016 por otto.poellath

0 votos

Opciones de barrera de precios con rebajas

Respondido el 5 de Agosto, 2016 por otto.poellath

2 votos

fórmula de expectativa condicional de impago en el CVA

Aceptada

Respondido el 18 de Octubre, 2021 por otto.poellath

4 votos

Problema de la ecuación diferencial estocástica (SDE)

Respondido el 19 de Octubre, 2019 por otto.poellath

2 votos

Intervalos de confianza de acciones que siguen un movimiento browniano geométrico

Aceptada

Respondido el 18 de Junio, 2015 por otto.poellath

2 votos

PPPN: tasa de participación, acciones y prima

Respondido el 13 de Diciembre, 2015 por otto.poellath

2 votos

Derivada: Delta de una Opción de Compra Down and Out con Barrera=Deuda(K)

Respondido el 25 de Abril, 2016 por otto.poellath

3 votos

fórmula de fijación de precios de los bonos de cupón cero mediante Hull White

Aceptada

Respondido el 20 de Enero, 2017 por otto.poellath

2 votos

Explicación de la fórmula de la volatilidad implícita dada $\sigma(t)$

Respondido el 26 de Marzo, 2017 por otto.poellath

2 votos

Correlación entre el activo A y la cartera X (que contiene A)

Respondido el 24 de Mayo, 2016 por otto.poellath

0 votos

¿Expresión correcta para los diferenciales de crédito compuestos semestralmente?

Aceptada

Respondido el 5 de Agosto, 2016 por otto.poellath

4 votos

¿Cómo se obtiene la inclinación de la volatilidad implícita del modelo de árbol de Emanuel Derman?

Aceptada

Respondido el 14 de Septiembre, 2021 por otto.poellath

2 votos

Exposición crediticia de un CDS largo

Aceptada

Respondido el 17 de Septiembre, 2015 por otto.poellath

5 votos

El modelo Ho Lee en Baxter&Rennie

Respondido el 26 de Agosto, 2018 por otto.poellath

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