Respuestas del usuario 61385010

2 votos

¿Precios binarios de doble golpe?

Aceptada

Respondido el 12 de Febrero, 2018 por otto.poellath

4 votos

probabilidad de que el precio de la acción está por debajo del precio de huelga

Aceptada

Respondido el 4 de Mayo, 2015 por otto.poellath

1 votos

Black-Scholes y la demanda contingente markoviana

Aceptada

Respondido el 25 de Febrero, 2016 por otto.poellath

10 votos

¿Qué es la neutralidad del riesgo en un modelo de tipos de interés?

Aceptada

Respondido el 5 de Junio, 2015 por otto.poellath

13 votos

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Aceptada

Respondido el 31 de Diciembre, 2019 por otto.poellath

4 votos

Algunas preguntas sobre el (re)precio de un delantero

Respondido el 10 de Agosto, 2017 por otto.poellath

3 votos

Rentabilidad esperada implícita de las acciones a partir de los precios de las opciones europeas

Aceptada

Respondido el 17 de Junio, 2016 por otto.poellath

6 votos

Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

Aceptada

Respondido el 21 de Noviembre, 2016 por otto.poellath

1 votos

Modelización de los activos financieros

Aceptada

Respondido el 3 de Febrero, 2016 por otto.poellath

3 votos

Modelo FX Hull-White

Aceptada

Respondido el 16 de Abril, 2017 por otto.poellath

2 votos

Valor esperado de los productos de los procesos

Respondido el 6 de Mayo, 2016 por otto.poellath

4 votos

Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

Respondido el 11 de Diciembre, 2015 por otto.poellath

2 votos

Precio Barrera Asegurada Llamada 2

Aceptada

Respondido el 4 de Enero, 2018 por otto.poellath

2 votos

Todas las medidas de martingala tienen el mismo precio de la demanda alcanzable

Aceptada

Respondido el 12 de Diciembre, 2016 por otto.poellath

2 votos

¿Es el precio del modelo Black-Scholes una biyección en el intervalo de precios libres de arbitraje estático?

Aceptada

Respondido el 9 de Julio, 2015 por otto.poellath

2 votos

A partir de la fórmula de BS, ¿cómo se puede demostrar que los valores de las eurocompras suben y los de las europonentes bajan con los tipos de interés?

Aceptada

Respondido el 25 de Marzo, 2017 por otto.poellath

3 votos

Probabilidad de incumplimiento acumulativa vs marginal

Aceptada

Respondido el 19 de Noviembre, 2015 por otto.poellath

4 votos

contrato a plazo sobre un bono de cupón cero impagable

Aceptada

Respondido el 16 de Septiembre, 2020 por otto.poellath

11 votos

Fórmula de fijación de precios "en mora" de Caplet

Aceptada

Respondido el 4 de Enero, 2021 por otto.poellath

3 votos

Media de Bregman de una distribución

Respondido el 26 de Abril, 2019 por otto.poellath

2 votos

Distribución de probabilidad del proceso estocástico $\int_{0} ^{t}\frac{u}{t}dW_{u}$

Aceptada

Respondido el 26 de Noviembre, 2019 por otto.poellath

1 votos

Demostración del teorema del tiempo de ejercicio óptimo para un valor derivado americano en un modelo de precios de activos binomial de N períodos

Respondido el 20 de Mayo, 2017 por otto.poellath

7 votos

Relación strike / delta para las opciones FX

Aceptada

Respondido el 23 de Mayo, 2017 por otto.poellath

5 votos

Escala de invariancia del movimiento browniano

Respondido el 3 de Octubre, 2019 por otto.poellath

4 votos

¿Cómo derivar la ecuación de Black-Scholes con dividendos?

Aceptada

Respondido el 23 de Septiembre, 2019 por otto.poellath

2 votos

Réplica de intercambio de varianza y vega de varianza

Respondido el 17 de Junio, 2015 por otto.poellath

2 votos

Estimación de parámetros SDE

Aceptada

Respondido el 14 de Octubre, 2019 por otto.poellath

1 votos

Análisis de opciones

Aceptada

Respondido el 7 de Enero, 2016 por otto.poellath

3 votos

Probabilidades neutrales al riesgo, modelo trinomial

Aceptada

Respondido el 11 de Febrero, 2016 por otto.poellath

2 votos

Ecuación de Black-Scholes con dividendo

Aceptada

Respondido el 6 de Abril, 2016 por otto.poellath

Respuestas del usuario 61385

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probabilidad de que el precio de la acción está por debajo del precio de huelga

Black-Scholes y la demanda contingente markoviana

¿Qué es la neutralidad del riesgo en un modelo de tipos de interés?

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

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Rentabilidad esperada implícita de las acciones a partir de los precios de las opciones europeas

Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

Modelización de los activos financieros

Modelo FX Hull-White

Valor esperado de los productos de los procesos

Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

Precio Barrera Asegurada Llamada 2

Todas las medidas de martingala tienen el mismo precio de la demanda alcanzable

¿Es el precio del modelo Black-Scholes una biyección en el intervalo de precios libres de arbitraje estático?

A partir de la fórmula de BS, ¿cómo se puede demostrar que los valores de las eurocompras suben y los de las europonentes bajan con los tipos de interés?

Probabilidad de incumplimiento acumulativa vs marginal

contrato a plazo sobre un bono de cupón cero impagable

Fórmula de fijación de precios "en mora" de Caplet

Media de Bregman de una distribución

Distribución de probabilidad del proceso estocástico $\int_{0} ^{t}\frac{u}{t}dW_{u}$

Demostración del teorema del tiempo de ejercicio óptimo para un valor derivado americano en un modelo de precios de activos binomial de N períodos

Relación strike / delta para las opciones FX

Escala de invariancia del movimiento browniano

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Probabilidades neutrales al riesgo, modelo trinomial

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