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¿Por qué el delta de una opción americana ligeramente en dinero no es la opción 1?

Respondido el 6 de Febrero, 2021 por Cody Brimhall
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Pico de reposiciones de fin de trimestre (Por qué no bloquear las reposiciones más largas)

Aceptada
Respondido el 30 de Marzo, 2019 por Cody Brimhall
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¿Debe el modelo de mercado del Libor que utiliza la medida al contado como numerario simular una curva a plazo libre de arbitraje?

Respondido el 16 de Septiembre, 2021 por Cody Brimhall
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¿Puede romperse el mercado monetario en una situación de crisis?

Respondido el 26 de Noviembre, 2015 por Cody Brimhall
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Negociación de una caída prevista de la paridad de divisas

Aceptada
Respondido el 15 de Enero, 2017 por Cody Brimhall
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¿Cómo se construyeron las curvas de descuento de los OIS antes de que los OIS a largo plazo fueran líquidos?

Aceptada
Respondido el 3 de Diciembre, 2016 por Cody Brimhall
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Por qué el tipo repo está por encima del tipo de los fondos federales mientras parece que hay menos riesgo de crédito

Respondido el 21 de Septiembre, 2019 por Cody Brimhall
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Posible primera bajada de tipos de la Fed - al contado vs. a plazo

Respondido el 1 de Mayo, 2019 por Cody Brimhall
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¿Cómo se (re)calcula el CPR para las transferencias hipotecarias fijas totalmente amortizables de las agencias teniendo en cuenta los prepagos parciales anteriores de los deudores hipotecarios del gru

Aceptada
Respondido el 23 de Julio, 2019 por Cody Brimhall
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Sobre la volatilidad implícita como volatilidad media durante la vida de una opción

Aceptada
Respondido el 31 de Enero, 2021 por Cody Brimhall
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Valoración de un REPO

Aceptada
Respondido el 7 de Mayo, 2020 por Cody Brimhall
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¿Qué es un bono cubierto?

Aceptada
Respondido el 15 de Octubre, 2017 por Cody Brimhall
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Cálculo del WACC para los bancos comerciales

Respondido el 1 de Abril, 2019 por Cody Brimhall
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Contratos de futuros sobre eurodólares Detalles técnicos

Respondido el 2 de Mayo, 2020 por Cody Brimhall
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¿Cuáles son las buenas medidas de riesgo para las opciones?

Respondido el 20 de Abril, 2016 por Cody Brimhall
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¿Puede una cobertura delta ser negativa para todos los valores en un momento y positiva para todos los valores en otro momento?

Aceptada
Respondido el 19 de Marzo, 2020 por Cody Brimhall
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¿Debe la paridad Put/Call dar lugar a una rentabilidad cero o al tipo sin riesgo?

Aceptada
Respondido el 22 de Marzo, 2019 por Cody Brimhall
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¿Cómo se calcula el CVA en una permuta con SPV?

Aceptada
Respondido el 26 de Abril, 2017 por Cody Brimhall
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Precio de la opción frente a la volatilidad implícita

Respondido el 18 de Octubre, 2020 por Cody Brimhall
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Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Respondido el 27 de Agosto, 2018 por Cody Brimhall
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Garantía sobre la posición de los derivados

Aceptada
Respondido el 10 de Junio, 2021 por Cody Brimhall
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¿Bajaría el FFR si la Fed fijara el IOER en 0?

Respondido el 16 de Noviembre, 2019 por Cody Brimhall
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Encontrar una oportunidad de arbitraje en el modelo de mercado dado

Respondido el 22 de Junio, 2019 por Cody Brimhall
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Una curva libor VS Una curva libor a 3 o 6 meses

Respondido el 2 de Abril, 2017 por Cody Brimhall
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¿Es necesario que un Call Spread sea siempre simétrico?

Aceptada
Respondido el 23 de Mayo, 2016 por Cody Brimhall
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¿Cómo fijar el precio y la cobertura de los productos dependientes de ESG?

Respondido el 23 de Abril, 2020 por Cody Brimhall
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opciones sobre futuros

Respondido el 20 de Diciembre, 2020 por Cody Brimhall
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¿Cómo calcular la gamma de las opciones de compra y venta regulares at-the-money cuando se acercan al vencimiento para evitar la explosión de la gamma de la cartera?

Aceptada
Respondido el 22 de Diciembre, 2018 por Cody Brimhall
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¿Deberían los swaps de base entre divisas que intercambian tipos libres de riesgo operar de forma plana?

Aceptada
Respondido el 13 de Enero, 2022 por Cody Brimhall
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Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

Respondido el 7 de Mayo, 2021 por Cody Brimhall
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