Respuestas del usuario 85101

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¿Por qué la dinámica de los locales de la volatilidad que está mal?

Aceptada
Respondido el 18 de Mayo, 2015 por Miha
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Cómo probar que los mercados son incompletos, en virtud de la Volatilidad Estocástica del modelo?

Respondido el 5 de Marzo, 2014 por Miha
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¿Por qué algunas personas afirman que el delta de un CAJERO automático de la llamada opción es 0,5?

Respondido el 5 de Enero, 2014 por Miha
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Black-Scholes bajo estocásticos de tipos de interés

Respondido el 4 de Mayo, 2018 por Miha
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Por qué utilizar la volatilidad implícita

Respondido el 3 de Abril, 2014 por Miha
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¿Por qué parametrizar la superficie de volatilidad implícita de Black Scholes?

Aceptada
Respondido el 6 de Junio, 2014 por Miha
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¿Cómo elegir una medida neutral al riesgo cuando el mercado es incompleto?

Respondido el 26 de Marzo, 2014 por Miha
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Ito, el Estocástico Exponencial y Girsanov

Respondido el 13 de Mayo, 2015 por Miha
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T-Forward Precio en la medida neutral de riesgo

Respondido el 19 de Mayo, 2014 por Miha
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7 votos

derivación de la cobertura de error en un black scholes instalación

Aceptada
Respondido el 2 de Octubre, 2015 por Miha
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Límite superior de la delta de la opción de compra europea

Respondido el 8 de Diciembre, 2015 por Miha
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Arbitragefree de Precios: P vs P

Aceptada
Respondido el 25 de Junio, 2014 por Miha
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6 votos

Cambio de numerario y activo de referencia

Aceptada
Respondido el 4 de Abril, 2015 por Miha
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Estructura de covarianza de la superficie de la opción de compra

Respondido el 2 de Octubre, 2015 por Miha
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Utilización de Black-Scholes para fijar el precio de una opción de compra de precio medio geométrico

Respondido el 21 de Abril, 2015 por Miha
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9 votos

Superficie de volatilidad local correspondiente a la superficie de volatilidad implícita

Respondido el 8 de Marzo, 2015 por Miha
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Precio de una opción asiática con el cuadrado de la media de la rentabilidad

Respondido el 16 de Marzo, 2015 por Miha
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3 votos

Las Ideas acerca de los modelos de volatilidad Estocástica

Respondido el 15 de Octubre, 2015 por Miha
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¿Por qué la media depende del tiempo en el modelo de tipos de interés de Hull-White?

Respondido el 25 de Febrero, 2016 por Miha
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Swaptions con liquidación en efectivo

Respondido el 30 de Agosto, 2017 por Miha
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Importancia de Muestreo - donde el centro de la distribución de muestreo?

Respondido el 17 de Junio, 2015 por Miha
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Futuros a valor razonable con spot en moneda diferente

Aceptada
Respondido el 23 de Abril, 2015 por Miha
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Relaciones entre ruido blanco y caminata aleatoria

Aceptada
Respondido el 24 de Agosto, 2015 por Miha
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6 votos

Swap de tipos de interés simples

Aceptada
Respondido el 27 de Febrero, 2014 por Miha
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¿Por qué una opción, a veces, ha y la volatilidad implícita mayor que 100%?

Aceptada
Respondido el 24 de Febrero, 2015 por Miha
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Determinar $E[W_p W_q W_r]$

Respondido el 6 de Octubre, 2014 por Miha
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Monte Carlo, la convexidad y Neutrales al Riesgo ZCB Precios

Respondido el 26 de Octubre, 2017 por Miha
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Intercambio de expectativa operador con operador diferencial

Respondido el 21 de Enero, 2015 por Miha
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Básicos a la tasa LIBOR de la curva de la pregunta

Respondido el 11 de Junio, 2015 por Miha
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¿Por qué la valoración de la parte flotante de un swap sólo utiliza el siguiente pago?

Aceptada
Respondido el 27 de Octubre, 2015 por Miha
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