Respuestas del usuario 7445

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¿Qué tipo de inversor está dispuesto a ponerse corto de gamma?

Aceptada
Respondido el 22 de Abril, 2011 por ICR
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¿Cómo se combina la asignación cuantitativa de activos con la visión cualitativa?

Respondido el 5 de Enero, 2012 por ICR
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¿Es adecuada la API de Interactive Brokers para el hft?

Respondido el 9 de Febrero, 2011 por ICR
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¿En qué consiste la convención de citas de la opción "delta"?

Respondido el 26 de Febrero, 2011 por ICR
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¿Por qué la volatilidad implícita muestra una relación inversa con el precio de ejercicio al examinar las cadenas de opciones?

Respondido el 7 de Febrero, 2011 por ICR
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¿Existen formas de medir la aversión al riesgo de un inversor representativo, basándose en datos de mercado disponibles públicamente?

Respondido el 9 de Febrero, 2011 por ICR
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Modelo en tiempo discreto: dinámica de las existencias

Aceptada
Respondido el 19 de Marzo, 2011 por ICR
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Estadísticas de arbitraje en FX posible?

Respondido el 24 de Marzo, 2011 por ICR
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Libre intra-día de la equidad de origen de datos

Respondido el 11 de Febrero, 2011 por ICR
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¿Cómo se caracterizan los dividendos de las opciones sobre acciones?

Respondido el 17 de Febrero, 2011 por ICR
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¿Cómo UBS de cubrir su exposición a XVIX ETN?

Respondido el 23 de Febrero, 2011 por ICR
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12 votos

Cómo codificar matemáticamente las estrategias comerciales

Aceptada
Respondido el 1 de Marzo, 2011 por ICR
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¿El papel de la asimetría en la optimización de la cartera?

Respondido el 5 de Abril, 2011 por ICR
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Datos del mercado libre (diferidos o instantáneos)

Respondido el 23 de Abril, 2011 por ICR
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9 votos

Mantener una trayectoria honesta

Respondido el 20 de Marzo, 2011 por ICR
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¿Cómo se calculan los precios de comercial/residencial de valores respaldados por hipotecas?

Respondido el 9 de Febrero, 2011 por ICR
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¿Es posible utilizar una serie de precios de opciones para predecir la trayectoria más probable de un activo?

Aceptada
Respondido el 8 de Febrero, 2011 por ICR
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¿Cuál es la forma más eficaz de determinar y medir el nivel de actividad de HFT en una acción en tiempo (casi) real?

Respondido el 25 de Febrero, 2011 por ICR
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SPX opciones vs VIX de trading de futuros

Aceptada
Respondido el 8 de Febrero, 2011 por ICR
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Qué métodos existen para la gestión de órdenes de trading automatizado?

Respondido el 14 de Febrero, 2011 por ICR
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Quanto CDS modelado

Respondido el 22 de Marzo, 2011 por ICR
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¿Es esta una variación común del índice de Sharpe?

Respondido el 22 de Agosto, 2012 por ICR
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Son el e-mini mercados manipulados?

Respondido el 10 de Febrero, 2011 por ICR
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Hay una técnica para usar xts o el zoológico de objetos con las opciones de datos (es decir, muchas entradas por fecha) en R?

Aceptada
Respondido el 11 de Febrero, 2011 por ICR
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Cómo replicar una opción de compra digital

Respondido el 18 de Julio, 2011 por ICR
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¿Fuente gratuita o barata de archivos trimestrales históricos estructurados?

Aceptada
Respondido el 21 de Febrero, 2011 por ICR
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El par USDCAD opciones vs CADUSD opciones de arbitraje?

Respondido el 26 de Febrero, 2011 por ICR
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Hace la función gamma tiene ninguna aplicación en finanzas cuantitativas?

Respondido el 12 de Marzo, 2011 por ICR
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Pila tecnológica utilizada en Bloomberg

Respondido el 21 de Febrero, 2011 por ICR
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¿Cuál es el estándar de mercado para la fijación de precios de futuros del VIX?

Respondido el 6 de Diciembre, 2011 por ICR
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