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Cómo replicar una opción de compra digital

Respondido el 28 de Octubre, 2019 por Samuel Meacham
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aclaración a utilizar la asignación de los métodos para obtener el arbitraje libre sabr

Aceptada
Respondido el 12 de Agosto, 2016 por Samuel Meacham
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¿Qué convierte al IRC en un riesgo de mercado?

Respondido el 9 de Septiembre, 2016 por Samuel Meacham
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Relación entre BBB de los spreads de crédito y el aumento de las tasas de interés

Aceptada
Respondido el 7 de Agosto, 2018 por Samuel Meacham
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Razones de la autocorrelación negativa

Aceptada
Respondido el 28 de Noviembre, 2016 por Samuel Meacham
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Relación entre Beta y Desviación Estándar

Respondido el 12 de Marzo, 2018 por Samuel Meacham
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¿Es positiva o negativa la vega de una cartera de una llamada larga de 0,5 delta y dos cortas de 0,25 delta?

Respondido el 13 de Noviembre, 2019 por Samuel Meacham
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El 99,97% Percentil VaR Aproximación

Aceptada
Respondido el 11 de Diciembre, 2019 por Samuel Meacham
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¿Por qué es precio futuro de un proceso definido para ser una martingala bajo el riesgo de neutro medida?

Respondido el 7 de Agosto, 2016 por Samuel Meacham
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La interpretación de las Unidades de Corta Parámetros de la Frecuencia

Respondido el 7 de Agosto, 2016 por Samuel Meacham
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¿Cuál es esta función en el documento de Longstaff-Schwartz?

Respondido el 20 de Agosto, 2018 por Samuel Meacham
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El uso de una Constante como Numeraire

Respondido el 16 de Agosto, 2016 por Samuel Meacham
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Tensión implícita frente a tensión realizada en días de eventos

Aceptada
Respondido el 17 de Octubre, 2019 por Samuel Meacham
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Opciones de barrera de cobertura

Respondido el 29 de Agosto, 2016 por Samuel Meacham
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¿Cómo estimar la varianza de este proceso estocástico?

Respondido el 7 de Agosto, 2016 por Samuel Meacham
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¿Por qué los swaps de divisas tienen riesgo de tipo de interés?

Respondido el 14 de Agosto, 2016 por Samuel Meacham
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¿Cuánto hay que invertir para llegar a un objetivo?

Respondido el 18 de Agosto, 2016 por Samuel Meacham
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Lo que en última instancia determina los costos de operación?

Aceptada
Respondido el 1 de Diciembre, 2016 por Samuel Meacham
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Derivar Perpetuo Del Precio Del Bono

Respondido el 15 de Mayo, 2019 por Samuel Meacham
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Latencia arbitraje: ¿qué es exactamente el mecanismo de arbitraje?

Respondido el 25 de Agosto, 2016 por Samuel Meacham
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Duración y DV01 frente a la tasa de cupón

Respondido el 20 de Febrero, 2017 por Samuel Meacham
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Para las opciones sobre acciones, ¿por qué a veces ATM vol de menor vencimiento es superior a la de más de caducidad?

Respondido el 14 de Diciembre, 2016 por Samuel Meacham
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Añadir negativo EV posición de la cartera para la diversificación?

Respondido el 22 de Agosto, 2016 por Samuel Meacham
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¿Por qué la gente usa (esparce) DTS (spread) de duración de tiempos de duración, pero nadie usa (rendimiento) duración de tiempos de rendimiento (yield)?

Respondido el 7 de Agosto, 2016 por Samuel Meacham
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por qué Delta aumenta a medida que aumenta la tasa de interés

Respondido el 12 de Agosto, 2016 por Samuel Meacham
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Escala de precios en múltiples poblaciones para comparar

Aceptada
Respondido el 15 de Agosto, 2016 por Samuel Meacham
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Signos de los activos de una cartera y definición del valor de la cartera

Respondido el 15 de Agosto, 2016 por Samuel Meacham
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Cómo calcular el YTM de un bono vinculado a la inflación

Respondido el 8 de Septiembre, 2016 por Samuel Meacham
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¿Explicación intuitiva de que el valor de una opción binaria sea menor cuando el sesgo de la volatilidad es positivo?

Respondido el 4 de Marzo, 2021 por Samuel Meacham
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Cobertura delta pnl para recuperar el precio de la opción

Respondido el 17 de Mayo, 2019 por Samuel Meacham
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