Respuestas del usuario 14660

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18 votos

¿Una fórmula sencilla para calcular la volatilidad implícita?

Respondido el 17 de Abril, 2013 por Markus Olsson
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48 votos

¿Por qué las Derivas no están en el Black Scholes Fórmula

Respondido el 18 de Junio, 2013 por Markus Olsson
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9 votos

Cómo estimar las probabilidades del mundo real

Respondido el 20 de Junio, 2013 por Markus Olsson
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15 votos

Aplicaciones de la teoría de Fourier en el comercio

Aceptada
Respondido el 26 de Febrero, 2013 por Markus Olsson
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26 votos

¿cómo derivar la curva de rendimiento de un intercambio de tipos de interés?

Respondido el 1 de Marzo, 2013 por Markus Olsson
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8 votos

¿Cuándo delta de cobertura resultado en más riesgo?

Respondido el 23 de Noviembre, 2012 por Markus Olsson
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22 votos

¿Por qué el GARCH(1,1) es tan popular, especialmente en la academia?

Aceptada
Respondido el 13 de Febrero, 2013 por Markus Olsson
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1 votos

estadísticas de arbitraje de la opción de superposición de estrategias / volatilidad de comercio

Respondido el 29 de Mayo, 2012 por Markus Olsson
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5 votos

Utilización de los bosques aleatorios en el análisis cuantitativo de las existencias

Aceptada
Respondido el 1 de Febrero, 2013 por Markus Olsson
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16 votos

Tantos modelos de volatilidad. ¿Alguna comparación de ellos?

Aceptada
Respondido el 23 de Mayo, 2013 por Markus Olsson
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6 votos

Criterio de Kelly y ratio de Sharpe

Respondido el 3 de Febrero, 2013 por Markus Olsson
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6 votos

La mejor manera de almacenar cada hora/diario de las opciones de datos para fines de investigación

Aceptada
Respondido el 8 de Mayo, 2013 por Markus Olsson
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11 votos

¿Por qué siguen existiendo creadores de mercado manuales en las opciones?

Aceptada
Respondido el 28 de Septiembre, 2013 por Markus Olsson
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7 votos

Algoritmo más rápido para calcular la reducción máxima retrospectiva

Respondido el 30 de Diciembre, 2012 por Markus Olsson
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12 votos

Sharpe ratio y apalancamiento

Respondido el 18 de Junio, 2015 por Markus Olsson
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¿Por qué deberíamos esperar que el movimiento Browniano geométrico modele los precios de los activos?

Respondido el 19 de Septiembre, 2014 por Markus Olsson
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12 votos

Rendimiento diario utilizando el cierre ajustado

Respondido el 5 de Febrero, 2013 por Markus Olsson
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¿Cómo calcular la probabilidad de movimiento de las acciones basándose en la volatilidad implícita de la opción y el tiempo hasta el vencimiento? (Simulación Monte Carlo)

Respondido el 31 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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¿Qué métodos de ajuste continuo utilizan las empresas para el backtesting de futuros?

Respondido el 8 de Febrero, 2013 por Markus Olsson
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3 votos

La explotación de averías en la correlación de la estimación de la volatilidad de los

Respondido el 20 de Julio, 2012 por Markus Olsson
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8 votos

¿Es esta una variación común del índice de Sharpe?

Aceptada
Respondido el 22 de Agosto, 2012 por Markus Olsson
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10 votos

Al contratar a un quant, ¿cómo puedo proteger mi propiedad intelectual?

Aceptada
Respondido el 17 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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8 votos

Fuentes de Máquina lectora de Noticias

Respondido el 25 de Octubre, 2012 por Markus Olsson
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2 votos

Operar con una acción (u otro activo) basándose en las bandas de Bollinger.

Respondido el 11 de Julio, 2012 por Markus Olsson
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10 votos

Biblioteca de indicadores básicos

Respondido el 24 de Septiembre, 2012 por Markus Olsson
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¿Qué grietas hay que cubrir si se quiere implantar un valor de volatilidad implícita?

Respondido el 29 de Mayo, 2012 por Markus Olsson
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5 votos

¿Cuáles son las principales diferencias entre los modelos de tiempo discreto y continuo a la hora de modelar la dinámica de los precios de los activos?

Respondido el 29 de Febrero, 2012 por Markus Olsson
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13 votos

¿Cuáles son las opciones para que un matemático entre en QF sin trabajar para un fondo?

Respondido el 29 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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3 votos

¿Cómo obtener numéricamente el delta?

Respondido el 27 de Junio, 2013 por Markus Olsson
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¿Cómo normalizar los diferentes instrumentos por volatilidad?

Respondido el 13 de Agosto, 2012 por Markus Olsson
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