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¿Por qué no se utilizan los futuros sobre índices bursátiles para predecir cuánto subirá la bolsa, dado que los futuros sobre tipos de interés sí se utilizan para este fin?

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Respondido el 15 de Febrero, 2018 por Andrew Koester
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¿Numeraire tiene que ser un negociables activo

Respondido el 5 de Junio, 2018 por Andrew Koester
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Cuál es el numerario para la medida del mundo real $\mathbb{P}$ ?

Respondido el 16 de Mayo, 2018 por Andrew Koester
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Curvas a plazo y de descuento para los swaps de divisas

Respondido el 25 de Abril, 2017 por Andrew Koester
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Paridad entre las opciones de venta y las opciones de compra con liquidación en efectivo

Aceptada
Respondido el 6 de Junio, 2018 por Andrew Koester
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Los cálculos de exposición de una re-swap de cupón

Respondido el 29 de Enero, 2018 por Andrew Koester
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Vol local, vol estocástico, vol implícito

Respondido el 29 de Diciembre, 2017 por Andrew Koester
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Deriva neutra al riesgo frente al mundo real

Aceptada
Respondido el 21 de Septiembre, 2015 por Andrew Koester
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Los griegos de la opción binaria?

Respondido el 4 de Diciembre, 2015 por Andrew Koester
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¿Aplicación del resultado de la medida Martingale para los tipos de interés bajo la medida T-forward?

Aceptada
Respondido el 18 de Diciembre, 2017 por Andrew Koester
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La igualdad bajo la T-forward para medir la convexidad de ajuste

Aceptada
Respondido el 23 de Diciembre, 2017 por Andrew Koester
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¿Cómo son los dos conceptos Sin arbitraje y de Riesgo neutral probabilidad relativa?

Respondido el 27 de Diciembre, 2017 por Andrew Koester
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La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

Aceptada
Respondido el 6 de Abril, 2018 por Andrew Koester
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Es Local Estocástico Vol necesarios en orden a la barrera del precio de las opciones?

Respondido el 22 de Noviembre, 2019 por Andrew Koester
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Precios de la opción Pasaporte

Aceptada
Respondido el 12 de Junio, 2017 por Andrew Koester
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Bootstrapping OIS Curva con datos de diferentes días de datos

Aceptada
Respondido el 6 de Febrero, 2018 por Andrew Koester
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Cómo el precio de una ruta dependiente de opción de cambio usando?

Respondido el 23 de Noviembre, 2015 por Andrew Koester
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el uso de Monte Carlo o FDM a la Cesta de precios de opción

Aceptada
Respondido el 16 de Noviembre, 2017 por Andrew Koester
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Replicar el cuadrado de una opción $C^2 (S,K,t,T)$

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Respondido el 19 de Marzo, 2019 por Andrew Koester
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por qué calibrar la volatilidad y fijar la reversión a la media

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Respondido el 14 de Febrero, 2019 por Andrew Koester
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Curva de descuento del más barato para entregar (CTD)

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Respondido el 18 de Mayo, 2018 por Andrew Koester
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Heston modelo de cálculos

Respondido el 12 de Diciembre, 2018 por Andrew Koester
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Black Scholes y de alta acciones que pagan dividendos

Respondido el 13 de Marzo, 2018 por Andrew Koester
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Método de diferencias finitas para la fórmula Black-Scholes

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Respondido el 27 de Abril, 2017 por Andrew Koester
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cómo simplificar la opción de inflación interanual a la opción de cupón cero

Respondido el 17 de Abril, 2019 por Andrew Koester
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Local de la Volatilidad de la aplicación

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Respondido el 24 de Marzo, 2018 por Andrew Koester
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Dinámica de precios de los swaps de base

Respondido el 11 de Mayo, 2017 por Andrew Koester
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La convexidad de ajuste cuando el pago, si después de interés natural de plazo?

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Respondido el 8 de Enero, 2018 por Andrew Koester
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Cómo derivar de no-arbitraje de las condiciones de w.r.t. la varianza de un trinomio de árbol?

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Respondido el 22 de Enero, 2019 por Andrew Koester
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El precio de un contrato de estilo asiático a futuro con una característica de ejercicio temprano

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Respondido el 24 de Enero, 2019 por Andrew Koester
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