Preguntas del usuario 92227

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Empezó un nuevo trabajo. ¿Repartir el 401k de la empresa anterior a un nuevo 401k, IRA o Roth IRA?

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Preguntado el 26 de Enero, 2010 por nportelli
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Cómo aproximar el tiempo de reversión a la media de la volatilidad implícita

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por nportelli
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Puedo agregar los griegos de posiciones individuales para obtener griegos para la cartera

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Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por nportelli
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Matemáticas antecedentes necesarios para comprender el movimiento browniano geométrico

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Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por nportelli
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¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli
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Efecto de la volatilidad en el delta de una opción de compra

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Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por nportelli
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Por qué la gamma de la opción ATM disminuye al aumentar la volatilidad

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2014 por nportelli
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¿Por qué una opción, a veces, ha y la volatilidad implícita mayor que 100%?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por nportelli
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¿Cómo modelar el plazo de madurez de las cuentas de depósito no vencidas?

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Preguntado el 30 de Julio, 2019 por nportelli
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¿Cuál es el Margen de Conservadurismo?

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Preguntado el 6 de Febrero, 2015 por nportelli
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¿Por qué IV diferentes entre llamada y colocar de la misma huelga

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Preguntado el 22 de Abril, 2015 por nportelli
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¿Por qué un calendario de difusión es una de las estrategias preferidas en un período de baja volatilidad

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por nportelli
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Si una opción ha perdido valor, ¿cuánto se debe al decaimiento de theta y cuánto a la caída de IV?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli
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Diferencia entre proceso ito, movimiento browniano y random walk

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Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por nportelli
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Algoritmos de búsqueda de liquidez aplicación de código abierto

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Preguntado el 16 de Enero, 2014 por nportelli
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Libros sobre riesgo de mercado para problemas de práctica

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Preguntado el 11 de Junio, 2015 por nportelli
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¿Es la exposición al impago lo mismo que el importe límite de un préstamo?

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por nportelli
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Libro recomendación para la gestión del riesgo de crédito para la banca

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Preguntado el 29 de Abril, 2015 por nportelli
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Diferencia entre CAPM y optimización de varianza media

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2014 por nportelli
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¿Hay alguna diferencia entre cruzar la red y ECN

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Preguntado el 16 de Enero, 2014 por nportelli
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¿Cuál es el supuesto de distribución del modelo de scholes negro?

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Preguntado el 5 de Junio, 2015 por nportelli
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Entender el ejemplo del VaR en la wikipedia

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Preguntado el 28 de Enero, 2014 por nportelli
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Estimar el precio del creador de mercado a partir del precio de compra/venta y del precio de negociación publicados

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Preguntado el 11 de Febrero, 2014 por nportelli
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Por qué IV comparte una relación inversa con

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por nportelli
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utilizar los sintéticos para una estrategia de negociación por pares

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2014 por nportelli
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¿En qué circunstancias uno querría secar delta a un straddle

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Preguntado el 19 de Febrero, 2015 por nportelli
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¿Cuál es el strike de una put corta que imita una call cubierta?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por nportelli
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¿Cuáles son los temas de matemáticas involucrados en FRM 1?

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2013 por nportelli
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Relación entre el número de Parkinson y la volatilidad histórica

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Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por nportelli
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¿Pierde un calendario de compra todo su valor si el subyacente supera con creces el strike?

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Preguntado el 1 de Marzo, 2015 por nportelli
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